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Marco Nigro è un dirigente d’azienda che ha scelto il Trading Sistematico come strumento per gestire attivamente il proprio patrimonio come alternativa al tenerlo semplicemente fermo in banca.

Dopo un primo picco di guadagni attorno ai 60.000 euro, ha incontrato il nemico di ogni trader: il drawdown. Ed è proprio in questa fase negativa che ha visto i suoi guadagni scendere di ben 30.000 euro. Per cui si è rifocalizzato sugli insegnamenti della Unger Academy e, anche grazie al supporto della community, è riuscito a riorganizzare il suo portafoglio per un miglior controllo del rischio, arrivando a recuperare tutte le perdite e a vedere nuovi picchi nella sua equity line.

Marco è un mio studente che ha iniziato il suo percorso con il “Trading Systems Supremacy” grazie al quale è riuscito a creare le sue prime strategie e successivamente a metterle in macchina. Man mano che il numero dei sistemi è cresciuto, ha voluto approfondire i metodi di valutazione tramite il “Trading System Evaluation” e il corretto approccio al position sizing tramite il “Mastering Position Sizing”. Per completare la sua formazione e sfruttare al massimo le competenze acquisite, ha poi voluto saperne di più riguardo ai principi che stanno dietro alla corretta gestione di portafoglio, studiando il “Portfolio Secrets”.

Vi consiglio di dare un’occhiata a quest’intervista durante la quale, Marco, dà consigli molto interessanti soprattutto a chi sta ancora cercando di trovare la propria via nel Trading.

Buona visione!

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In riferimento all’ultima volta che ci siamo sentiti è cambiato qualcosa? Su quali mercati operi principalmente e per quale motivo?

Non è cambiato tantissimo rispetto all’altra volta.

Certo cambia un po’ l’atteggiamento, col passare del tempo acquisisci sicuramente un po’ di freddezza, più di… come dire, la capacità di essere un po’ asettico rispetto a come ti va il singolo trade.

Sicuramente ho aggiunto un po’ di cose perché ho seguito sempre la linea della massima diversificazione, ma non è che ho messo tanti altri mercati in più.

Sono sempre su indice azionario, ho aggiunto l’Hang Seng che è l’indice di Hong Kong, giusto per diversificare anche il tema della fascia oraria, però più o meno rimaniamo su quegli stessi sottostanti, quindi energetici, metalli, un po’ di granaglie, insomma, grano, soia però più o meno siamo lì.

Adesso non ricordo esattamente i mercati che avevo quando ci siamo sentiti l’altra volta, però quello che ti posso dire è che ho semplicemente ampliato le strategie su ogni mercato. Magari all’epoca avevo 2 sistemi sul petrolio, adesso ne ho 5 che ruotano, più o meno così.

Come sei strutturato? Quale piattaforma, broker e data feed usi?

Io sono rimasto ancora fedele al trittico Multicharts, Interactive broker e IQFeed.

Ho anche una piccola operatività su TradeStation, ma semplicemente perché ci sono un paio di strategie che possono girare solo su TradeStation.

Una che utilizza il COT, il Commitment of Traders, che quindi ha bisogno di girare lì e poi ho notato che su alcune strategie molto lente su barre daily, TradeStation è leggermente più accurata.

Quindi diciamo che ho il 90% ancora su Multicharts.

Confesso che ho anche provato altri broker, ho sperimentato perché mi avevano parlato di broker alternativi a Interactive Broker che hanno uno slippage un pochino più basso e non mi sono trovato benissimo, nel senso che, per carità, funzionano, fanno il loro lavoro eccetera, però ho visto che Interactive Broker ha una interconnessione più affidabile, diciamo più semplice anche da gestire, nel senso che c’è tutta l’infrastruttura.

Poi lo capisci quando confronti gli altri che l’interconnessione tra piattaforma e mercato è molto più valida. Quindi, diciamo, sono rimasto adesso fedele a questa infrastruttura qui.

Quali risultati hai ottenuto dopo aver studiato all Unger Academy?

Se facciamo questa intervista è perché ho raggiunto l’altro obiettivo di arrivare ai 50.000 euro di gain.

Sono sempre più soddisfatto di aver intrapreso questo percorso iniziando proprio dagli insegnanti di Andrea Unger.

Perché, sai, quando si entra un po’ in questo mondo della speculazione sui mercati finanziari, ci sono sempre tante offerte che ti ronzano intorno.

C’è quello che ti chiama dall’estero per offrirti chissà quale strategia vincente e vedo che c’è tanta gente che un po’ te la rende facile, e l’impressione che hai è che ti vogliamo anche truffare.

Effettivamente devo ammettere che è stato doppiamente bravo Andrea col suo team ad infilarsi in un mercato pieno di truffatori dove lui invece ti insegna qualcosa di concreto, un metodo che poi anche puoi migliorare e personalizzare.

Ti mette anche, diciamo, in guardia da quelli che poi sono i pericoli.

Fondamentalmente secondo me, un formatore di questo mondo, deve prima di tutto metterti i puntini sulle i su quelli che sono i rischi, di non tirare il tuo conto, di non fare il passo più lungo della gamba, di rischiare solo una percentuale del capitale per ogni trade.

Rimangono ancora impressi nella mia mente i primi video, anche forse gratuiti alcuni di Andrea, dove parlava del money management e ti faceva vedere la Martingala, l’anti Martingala e matematicamente ti faceva poi intuire che se tu ogni volta che un trade ti va male raddoppi la posta per rifarti, la fine è vicina insomma.

Quando invece è il contrario che alla lunga paga, e questo un po’ ti mette già in guardia da quello che è la differenza tra l’intuizione e la concretezza.

Poi è chiaro che il concetto di riuscire a sovra-performare il mercato diventa sempre più complesso e sofisticato.

Considera che nel mondo della compravendita degli strumenti finanziari è sempre come se fosse una piccola guerra tra chi pensa che il mercato salirà e chi pensa che scenderà.

Il mercato è un luogo dove si incontrano compratori e venditori, avevo letto da qualche parte, pensando entrambi di fare un buon affare.

Compro un’oncia d’oro a 1.500 dollari e l’altro la vende.

Io penso che l’oro varrà di più da un minuto dopo e lui pensa che varrà di meno.

Qualcuno di noi sta sbagliando e qualcuno sta facendo la mossa giusta.

Quindi quello che ho portato a casa è che nei mercati ci sono delle opportunità, ci sono delle inefficienze che si possono sfruttare anche da piccoli operatori, non dobbiamo essere necessariamente una banca per approfittarne e quindi ho preso sempre più consapevolezza su questo.

Una cosa che sicuramente mi sta succedendo in questa mia evoluzione è che tendo a rischiare sempre meno rispetto agli inizi, nel senso che man mano che il mio account sta crescendo non sto applicando grosse regole di ampliamento dell’esposizione, nel senso che magari avendo cominciato a prendere uno stop da 1.000 dollari era un po’ forse al limite del rischio accettabile, adesso potrei passare a 2000, ma sono rimasto sempre sui 1000 proprio perché col tempo ho visto che quando poi ci sono i drawdown, le discese della tua equity le vivi un po’ con un patema.

Quindi magari è meglio guadagnare un po’ di meno, ma rischiare un po’ di meno.

Almeno questo è quello che mi sono portato a casa poi raccogliendo sempre i vari suggerimenti di quelli più navigati e più esperti.

Con che capitale avevi iniziato a fare trading e quale è stato il peggiore drawdown che hai dovuto affrontare?

Io ho iniziato con un capitale di circa 40.000 euro e quando poi sono arrivato a circa 100.000, quindi avevo guadagnato 60.000, ho avuto un drawdown di 30.000.

Se lo avessi avuto quando ho iniziato avrei finito di farlo insomma, perché è stata dura in qualche modo reagire, però quello mi è servito proprio per capire che i mercati sono sempre un po’ pieni di insidie e non è detto che se c’è il periodo che va bene poi ti andrà sempre bene, così non è detto che se va male poi ti andrà sempre male.

Certo che quel drawdown mi capitò in un periodo in cui c’è stato un po’ un crollo su tutti i mercati e forse all’epoca ero un po’ sovraesposto sulla parte azionaria e quindi i miei sistemi sembravano impazziti, non ne beccavano una.

Allora da quel momento là ho aumentato la diversificazione e ho anche messo un po’ in piedi sistemi più evoluti di controllo dell’equity, quello che poi Andrea insegna anche in un altro percorso, di tener sott’occhio i sistemi e quando cominciano a dare segni di degrado, staccarli tempestivamente e non aspettare che, diciamo, si sfascino del tutto.

Poi si tengono là, si controllano, se poi si riprendono perché diciamo, la dinamica del mercato sottostante si riallinea un po’ su quella che era la storia di quel mercato, allora si possono riattaccare.

La cosa che ho capito è di evitare l’accanimento terapeutico su un sistema che non va più e tu ti ostini a tenerlo attaccato perché nel tuo backtest ti aveva dato soddisfazione rispetto alle metriche.

Quale consiglio ti senti di dare a chi ancora attualmente sta cercando la propria strada nel trading sia sistematico che non?

Mah, il consiglio è quello sicuramente di studiare tanto sull’approccio diciamo del testing.

Quindi riuscire a dotarsi di una piattaforma di base, qualunque essa sia, perché poi ce ne sono tante.

Io preferisco quella che mi aveva consigliato questo percorso insomma, però ce ne sono tante.

Proprio giorni fa ho incontrato una persona che usa ProReal Time che mi dicono sia valida, io non la conosco, però sicuramente per me è fondamentale l’analisi dei numeri, quindi il backtesting e vedere che l’idea che hai in mente o che ti suggeriscono in qualche modo funziona.

Quindi il suggerimento che do è provare sempre le cose prima di metterle a mercato.

Molti dicono che bisogna poi fare il cosiddetto paper trading, il trading simulato.

Io su questo sono d’accordo in parte, perché sì va bene farlo, però che non sia troppo lungo, magari un mese e non di più, perché poi la vera esperienza la fai sul trading reale, sull’operatività reale.

Quando è simulato sei sempre un po’ distaccato rispetto alla realtà, oppure se c’è l’errore tecnico che la piattaforma proprio quella volta si inceppa e la cosa non va tu minimizzi, quando invece quello ti comporta un problema sul conto vero perché hai 1000 euro in meno a causa di un errore tecnico, è chiaro che lo vivi diversamente.

Devi anche reagire, capire che lo devi mettere in conto e ti fai esperienza su quello quindi.

Sicuramente poi diversificare in termini di mercati, ma anche di tecniche e di idee.

Io ho conosciuto una persona che aveva sul Fib e sul Dax N sistemi che poi avevano sempre più o meno la stessa uscita e ha avuto un sacco di problemi quando quei mercati hanno cominciato un po’ a fare le bizze, perché non aveva tanti sistemi in realtà se poi il valore di fondo è un altro.

Io poi, per chi mi conosce o magari l’ha visto, sono un fanatico della diversificazione a tutto tondo, perché poi sono convinto che più c’è di diverso all’interno del tuo portafoglio e più riesci a far sì che quando qualcosa non va c’è qualcos’altro che va meglio e quindi ti compensa.

C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere?

Sì, una cosa che mi sento di dire, proprio spassionatamente, anche perché poi mi capita di vedere anche i ragazzi più giovani: prima di pensare di fare solo questo per vivere, valutare una serie di opzioni.

Secondo me, la cosa che è vantaggiosa nel trading algoritmico, automatizzato, è che puoi anche sostanzialmente farlo mentre fai altro.

A differenza di chi lo fa diciamo in maniera discrezionale, come si dice, comunque manuale, anche se c’è un protocollo però lo devi inserire a mano davanti al monitor e stare ore davanti agli schermi, questo ti da la possibilità di lavorare in orari un po’ separati perché nel weekend approfondisci studi un sistema poi lo metti al mercato e potresti fare qualsiasi lavoro.

Certo magari un lavoro che ti dà la possibilità ogni tanto di controllare se ti arriva la mail che devi aggiustare qualcosa, quindi non tutti i lavori sono compatibili.

Poi dipende anche dalla capacità e dalla freddezza che si ha nello stare sereni nel tenere tutto attaccato.

Però, prima di dire “faccio solo questo perché mi sta andando bene”, io lo sconsiglio. Anzi, soprattutto per chi è più giovane, chi è meno capitalizzato, conviene prima un po’ aumentare il proprio capitale, appunto facendo un altro lavoro in parallelo.

I guadagni del trading si lasciano lì, non bisogna prenderli per vivere, in modo poi da poter crescere più velocemente; e poi, una volta che si arriva ad un capitale più importante, si può decidere di prendere questa strada come unica via.

Questo è il mio consiglio spassionato: secondo me se tu hai un drawdown per 3 mesi e vivi di altro, riesci a superarlo psicologicamente molto più facilmente rispetto a uno che poi ci deve pagare le bollette con quello che viene fuori dal trading, perché non si sa mai i soldi che si fanno e quando arrivano.

A volta hai un mese che va a bomba e poi 3 mesi di calma piatta.

Quindi io personalmente sono riuscito ad essere un po’ più distaccato dall’andamento della curva proprio grazie al fatto che non lo uso per viverci.

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