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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi vorrei trattare un tema su cui mi vengono poste spesso delle domande: come si trova un trading edge (edge senza “h”), ossia un vantaggio per la costruzione di una strategia?

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Da dove nasce l’idea su cui basare la costruzione di un trading system? Fortunatamente, non si tratta di nulla di metafisico. Infatti, è possibile trovare dei vantaggi attraverso metodi appositi, che poi non sono altro che una routine per affrontare lo studio di un mercato e cercare di sviscerarne delle situazioni da cui trarre vantaggio.

Supponiamo di voler costruire una strategia trend-following su uno strumento e di voler operare in intraday. Per trovare un trading edge, non si fa altro che lanciare un test su un grafico intraday, per esempio cinque minuti, e simulare degli ingressi a rottura di un determinato livello.

Per quanto riguarda la scelta del livello, è possibile optare per diversi tipi di livelli. Personalmente, ritengo che la cosa più logica da fare se si desidera, per esempio, operare in intraday (quindi chiudendo la posizione a fine giornata oppure entrando su una definizione intraday ed eventualmente andare in overnight usando tutto il grafico intraday per decidere dove entrare) sia scegliere un livello di breakout significativo nel momento in cui si decide di entrare.

I livelli significativi per l’operatività trend-following sono in genere gli estremi. Questi sono il massimo di giornata fino a quel momento per il long e il minimo di giornata fino a quel momento per entrare short.

Questo significa non operare dal primissimo minuto dell’apertura del mercato. Questo si fa sia perché sarebbe tecnicamente complicato, sia perché non ci sarebbe un reale vantaggio ad entrare nelle prime fasi di mercato, in quanto vi sono più turbolenze e volatilità.

Se invece decidiamo di cominciare ad operare, supponiamo, due ore dopo l’apertura, in quelle due ore il mercato si sarà ovviamente mosso e avrà fatto dei massimi e dei minimi. Ecco, questi massimi e minimi possono costituire i livelli in cui decidere di entrare. Se viene superato il massimo verso l’alto entreremo long, se viene superato il minimo verso il basso, entreremo short.

Dopodiché, simulo questi ingressi e decido quando chiudere la posizione. Comincio ipotizzando di chiuderla a fine giornata, vedo come va e provo altri orari. In questo modo comincio ad elaborare il sistema.

Supponendo di lavorare sul DAX, che apre alle 8:00, avremo come regole l’ingresso a rottura del massimo dopo le ore 10:00 per l’ingresso long o del minimo dopo le 10:00 per l’ingresso short.

La regola, quindi, sarà: entrare a rottura del massimo e minimo di giornata fino al momento in cui si decide di cominciare ad operare e chiudere la posizione a fine giornata. Poi bisognerà aggiungere uno stop loss, per proteggersi nel caso il mercato decidesse di stravolgere il proprio comportamento e andare in tutt’altra direzione, ed un eventuale take profit.

In questo caso, trattandosi di una strategia trend following, penso non convenga applicare un take profit, in quanto rischierebbe di tagliare il following. Magari ne riparleremo in un altro post, in modo da aggiungere ed affinare ulteriormente i vari concetti necessari.

Durante l’elaborazione del sistema, facciamo poi delle prove per vedere se ci sono degli orari che funzionano meglio delle due ore dopo l’apertura della sessione. Proviamo quindi degli altri orari d’ingresso come input. Per esempio, possiamo verificare come cambiano i risultati entrando dopo le 9:00 oppure dopo le 11:00.

In questo modo, possiamo scoprire se c’è un vantaggio ad aspettare un po’ di più o ad anticipare un po’ l’operatività. Per decidere se ci sia effettivamente un vantaggio, non bisogna fare altro che analizzare i risultati.

Lo stesso vale per l’orario in cui smettere di piazzare ordini. In linea di massima, possiamo stabilire un orario anticipato rispetto alla fine della sessione e affinare il sistema controllando come variano i risultati giocando con gli orari di chiusura. In questo modo potremo scegliere quale orario sia migliore per il nostro sistema.

L’idea, come vedete, nasce da quello che vogliamo fare e dall’analisi di quello che succede quando lo facciamo. Basta iniziare avendo le idee chiare sul tipo di sistema che si vuole sviluppare, se trend following, controtrend o altro.

Di fatto, il sistema non nasce da una concezione particolare sul da farsi, è soltanto un’applicazione pratica di un concetto base sul quale andare poi a lavorare. Tutto il lavoro da fare, ovviamente, non si ferma a quanto spiegato in questo post. Questa era infatti una spiegazione molto stringata, il cui unico scopo è chiarire il concetto.

Un lavoro completo comprende la valutazione degli orari, dei valori di stop e profit eventuale, della durata del trade, di eventuali filtri da applicare all’ingresso (vincolando l’entrata solo se si verificano determinate condizioni) ecc.

Tutto questo apre un mondo che ovviamente non è un mondo di intuizioni, bensì di applicazione di un procedimento ben preciso.

Alla fine, i trading system sono abbastanza semplici. L’importante è riuscire a farli funzionare bene e, se il lavoro è fatto a dovere, sicuramente si avranno delle soddisfazioni.

Questo è quanto, per adesso. Penso che ne parleremo ancora, perché spero che la costruzione dei sistemi e il trading edge siano temi di vostro interesse.

Ciao da Andrea Unger, alla prossima!

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.