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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi vorrei parlarvi di come si valuta la robustezza dei trading system.

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Ascolta “Robustezza dei Trading System” su Spreaker.


Rifacendomi un po’ al discorso dei falsi miti, devo dire che la robustezza dei trading system è un argomento un po’ abusato. Fin troppo spesso, infatti, vengono messe in campo teorie algoritmiche sulla robustezza dei sistemi con tanto di analisi Montecarlo e quant’altro.

Il discorso, in realtà, è duplice.

Da una parte, abbiamo l’ipotesi che lo sviluppatore si faccia ammaliare dagli effetti di una scelta eccessivamente puntuale dei parametri di ottimizzazione. In questo caso, c’è ovviamente il rischio di andare a creare un sistema che di fatto risulta poi puramente illusorio, essendo basato su dei picchi di performance legati a una scelta del tutto casuale dei valori degli input, dei parametri, degli indicatori o di qualsiasi altra cosa venga scelta.

È chiaro che qui ci sono due possibilità. O lo sviluppatore del sistema è un tipo truffaldino e vuole far vedere qualcosa di più bello di quello che in realtà potrà poi essere, oppure è un babbeo, perché si vuole fregare da solo illudendosi di avere qualcosa di bello che poi bello non è.

Babbeo o truffatore che sia, esistono dei tool che permettono di valutare le performance dei sistemi in base ai parametri scelti. Queste valutazioni ci mettono di fronte a scenari più o meno apocalittici a seconda delle scelte fatte. Pertanto, servono a disilluderci, o comunque ad esporre le debolezze dei nostri sistemi.

Dall’altra parte, c’è un discorso molto più delicato, che riguarda i sistemi che sono stati costruiti seriamente, con scelte ragionate e ben pesate.

In questo caso, come facciamo a dire se un sistema è robusto oppure no? Ogni condizione che noi aggiungiamo ad un sistema è un nuovo vincolo che va ovviamente ad aumentare il pericolo che il sistema sia frutto dell’overfitting, che sia illusorio e chi più ne ha più ne metta.

Il grado di libertà che il sistema continua a mantenere dovrebbe in qualche modo darci delle indicazioni in più sulla sua robustezza.

Perciò, ovviamente, quanto più contorto è un sistema, tanto più pericoloso e meno robusto potrebbe essere, un po’ come quei bellissimi castelli di carte che cadono al minimo soffio di vento. So che si tratta di un esempio un po’ estremo, ma rende l’idea.

Inoltre, bisogna tenere conto anche del fatto che a volte la robustezza dei sistemi non è una realtà misurabile. Se costruiamo un sistema basandoci su una determinata caratteristica o un edge di mercato, qualora questa caratteristica venisse meno, il sistema non potrebbe più funzionare. Se basiamo il nostro arrivo al lavoro entro le 9 sull’autobus che passa sotto casa alle 8:20, nel momento in cui l’autobus cambia orario e passa più tardi i nostri piani vanno a monte.

Quando le caratteristiche dell’ambiente in cui andiamo ad operare cambiano, cambiano anche i risultati del sistema. Questo, purtroppo, non è ben valutabile.

Infatti, nel momento in cui un sistema si sposa alla caratteristica del mercato o ad una sua inefficienza, il suo funzionamento dipende da essa. La chiave sta quindi nel riuscire a capire in tempo quando si verificheranno eventuali cambiamenti della caratteristica.

Nell’esempio dell’autobus, basta consultare i nuovi orari per sapere per tempo se i nostri piani continueranno a funzionare. Purtroppo, però, i mercati non ci mandano alcun aggiornamento quando le caratteristiche cambiano.

In questo caso, quindi, più che un tool per valutare la robustezza dei sistemi, sarebbe utile disporre di un tool per valutare il motore del sistema. Bisognerebbe cioè capire perché il nostro sistema funziona. Se funziona perché sfrutta una certa caratteristica e abbiamo il sospetto che tale caratteristica sia venuta meno, allora dobbiamo stare attenti.

Molto semplicemente, possiamo porre dei paletti fissi, ossia determinare dei numeri che ci permettano di capire quando sia il caso di fermare un sistema. Se il sistema produrrà risultati peggiori di quei paletti, noi lo spegneremo.

Questo è ovviamente un discorso amplissimo. Infatti, si possono creare diversi indicatori in grado di dirci quando fermare un sistema. (A meno che non capiamo chiaramente che una certa inefficienza si è spenta, è caduta e via dicendo, però questo è molto difficile).

Spesso e volentieri il motore del sistema viene infarcito di filtri, abbellimenti e condizioni che ne migliorano l’andamento generale. Tutto questo, alle volte, permette al sistema di resistere anche a fronte del cedimento dell’inefficienza. Ed è lì che bisogna drizzare le antenne, perché riuscendo a monitorare l’idea base, sarebbe possibile capire per tempo quando la situazione comincia ad essere poco piacevole per quel tipo di sistema.

In conclusione, i valutatori della robustezza dei trading system possono essere utili quando temiamo di esserci lasciati abbagliare da risultati troppo belli.

Negli altri casi, è necessario apprendere con l’esperienza la valutazione del vero contenuto del motore del sistema, dell’ambiente in cui esso opera e dei motivi per cui esso funziona.

Spero che questo post vi sia stato utile. In ogni caso, se avete dubbi o idee sull’argomento, teorie e suggerimenti, scriveteli nei commenti e io cercherò di rispondervi come sempre.

Ciao da Andrea Unger!

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.