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A volte assistiamo a dei movimenti di mercato notevoli.

Ammettendo di aver preso quel movimento, ci sarebbe stato un modo per massimizzare il risultato di quel trade?

Parlo di movimenti a volte chiamati cigni neri, che seppure siano funesti per i più, per chi invece riesce a cavalcarli sono fonte di ottimi guadagni, sicuramente fuori dal normale.

Potrei comprare sempre delle opzioni “deep out of the money”, cioè strike lontanissimo dai prezzi attuali, perdendo costantemente finché non azzecco la vincita spropositata.

Potrei piramidare la posizione in guadagno, con una strategia anti martingala.

Vi dimostrerò con un esempio pratico su Multicharts se queste possono essere delle strategie vincenti…

Ascolta “Lottery trading, put OTM, Antimartingala: funzionano?” su Spreaker.


Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.

Ha senso puntare tutto o comunque puntare forte su un movimento specifico, cercando di massimizzare il risultato con opzioni, anti martingala o qualcos’altro?

Dunque, a volte ci sono dei movimenti di mercato notevoli e quando questo movimento lo si prende, diciamo naturalmente, si porta a casa di solito un bel bottino.

Allora, il dubbio che viene innanzitutto è: ma quel movimento sarebbe stato prevedibile e quindi avrei potuto magari agire diversamente?

Una volta comunque preso il movimento, ci sarebbe stato un modo per massimizzare il risultato di quel trade?

Ecco, ci sono diverse teorie.

Diciamo che movimenti del genere, movimenti al di fuori del comune o comunque movimenti forti, sono ovviamente abbastanza rari.

Qualcuno li può chiamare cigni neri in senso opposto del termine, nero di solito è quando è raro, il cigno nero è raro, però noi lo intendiamo nel termine borsistico, cioè in termini negativi.

Nero inteso come funesto, quando effettivamente quell’evento ci manda il conto all’aria.

Allora potremmo forse noi sfruttarlo diversamente questo movimento?

Trading e lotteria: “Io perdo tutti i giorni, ma quando guadagno, guadagno bene!”

Un po’ se guardiamo quello che, in qualche maniera, molto riduttivamente Nassim Taleb diceva: “Io perdo tutti i giorni, ma quando guadagno, guadagno bene!”.

Era un po’ un discorso, ripeto, non è esattamente proprio quello che fa lui, però a grandi linee io compro sempre delle opzioni “deep out of the money”, cioè strike lontanissimo dai prezzi attuali.

Se in una di quelle io ci azzecco e c’è quel movimentone che porta quel prezzo con lo strike in the money attuale, guadagno una cifra spropositata e quella cifra spropositata copre tutte le perdite cumulate ogni volta che compravo questa opzione.

Quindi, se io davvero credessi che ci fosse un movimento mostruoso potenziale, potrei scommettere comprando delle put?

Ovviamente sì, ma il problema è che effettivamente questo tipo di operatività è un reale stillicidio, perché si perde davvero sempre, cioè io scommetto ogni volta e ogni volta perdo.

Perdo magari poco, perché quelle put, per chi non è pratico di opzioni non si preoccupi, ma diciamo che costano poco in genere e io pago poco e perdo quel poco, a meno che non succeda l’evento…

Che poi anche quando succede questo evento sarebbe tutto da dimostrare che quello che si guadagna effettivamente copra, con gli interessi perché deve fare così non è che basta pareggiare, copre con gli interessi quello che si ha “investito” tra virgolette, nel tempo.

Questo tipo di approccio di fatto trasforma il trading più in una specie di lotteria, che va benissimo se uno ci crede, c’è chi gioca al lotto tutte le settimane e quindi non vedo perché non dovrebbe fare questo tipo di attività.

Però non è vero trading, è lottery trading, che è poco sostenibile psicologicamente a mio avviso, perché è una frustrazione dietro l’altra e quindi ovviamente si rischia di stufarsi proprio nel momento in cui magari sarebbe la volta buona.

Ci sono altri modi ovviamente.

Anti martingala o piramidare in guadagno: cosa significa?

Si potrebbe teoricamente prendere la posizione del movimento auspicato e mano a mano che la posizione va dalla nostra parte, diciamo così, e quindi aumenta il nostro profitto potenziale, il nostro portafoglio infatti aumenta, perché ho una posizione in guadagno, quindi i soldi teorici che ho sul conto, se chiudessi la posizione in quel momento sono aumentati.

Quindi quei soldi in più mi potrebbero permettere un’ulteriore esposizione sul mercato e quindi mi permette di incrementare la mia posizione.

Potrei fare questo processo se il movimento è veramente quello che io mi aspetto, io mano a mano che va dalla mia parte ingrandisco la mia posizione e alla fine, quando chiudo finalmente al punto dove pensavo di arrivare, sono arrivato lì con una posizione enorme che non avrei potuto in condizioni normali permettermi e traggo il massimo beneficio.

Questo è un po’ piramidare la posizione in guadagno, che è diverso dal mediare in perdita, che è quello che invece fanno quasi tutti.

È un processo che sfrutta quindi l’aumento del conto, quindi è un approccio anti martingala, voi sapete che io sono un fan dell’anti martingala, anche se io la intendo dal punto di vista del money management a tutto campo, non nello specifico nella gestione della posizione, però l’approccio è lo stesso, cioè mano a mano che ho più soldi, mi espongo di più.

Questo sembra molto bello, in realtà è realmente poco attuabile.

Perché?

Anti martingala o piramidare in guadagno: qual’è il rischio…e non da poco?

Perché è vero che la posizione grande mi dà il massimo vantaggio quando arrivo al punto, ma è anche vero che questa posizione grande porta il conto ad essere estremamente sensibile.

Sensibile perché, ovviamente se continua ad andare dalla mia parte io porto a casa tutto quello che mi aspettavo e speravo, ma se appena ritraccia, anche di poco magari, io perdo anche altrettanto.

Mentre io ci sono arrivato a quel punto con un carico minore perché ho incrementato piano piano, quando si torna indietro io il carico ce l’ho tutto.

Quindi lasciamo perdere tutte le utopie che uno potrebbe crearsi del: “Sì, ma io alleggerisco, faccio lo stesso step al contrario… i livelli” perché è un po’ come nel money management proprio puro, dove è inevitabile che incrementando, quando va contro, il drawdown aumenti a dismisura.

Per quanto uno possa agire comunque, diciamo, la fase iniziale del ritracciamento della posizione in atto è devastante.

Voglio farvi vedere proprio un esempio, un esempio stupido.

Anti martingala o piramidare in guadagno: cosa dicono i numeri?

Ipotizziamo che io accetti il ritracciamento fino a uno stop loss che potrebbe essere magari anche, anche se poi non funziona esattamente così, il valore che ho sul conto.

Io dico: “Metto gli stessi soldi, quindi più di questi non posso perdere, mi stoppo lì!”.

Ecco però, andiamo a vedere cosa succederebbe in pratica in una giornata magari di quelle ideali, voglio farvi vedere.

Ecco ragazzi, questo è un codice che mi ha aiutato il buon Francesco Placci a scrivere, perché non avrei avuto la pazienza di scrivere una cosa del genere.

Abbiamo ipotizzato una possibilità di piramidare fino a 28, si poteva andare avanti quanto si vuole comunque.

Piramidare come?

Si piramida ogni volta che si accumula un profitto aperto, pari a un valore, impostabile come input MyStep, per lo step successivo.

Abbiamo scelto delle date, perché vogliamo andare a vedere proprio un caso particolare ovviamente.

Che cosa succede in questo caso che avevamo visto che qui c’è stato un bel movimento del miniS&P, quindi uno di quei movimenti che fanno gola?

Il crollo dovuto alla recente emergenza di coronavirus e quindi questo è uno di quei movimenti che piacerebbe proprio cavalcare.

Allora, cosa succede?

Andiamo a prendere il nostro segnale e mettiamo uno step di $5.000, che è il vecchio margine del miniS&P, ma ripeto questo è puramente indicativo, perché voglio farvi vedere cosa succede a fare questa tecnica qui, più che altro.

Quindi i numeri sono relativi… e uno stop loss $20.000.

In questo modo farei finta di voler rischiare al massimo $20.000.

Vuoi che abbia un conto di $20.000 e lo voglia al massimo azzerare, vuoi che quello sia il massimo livello che sono disposto a perdere, non importa.

Così facendo io attacco la strategia, entro come dicevo, subito, qui comincio, avendo fatto soldi, a piramidare, ad aggiungere contratti.

Solo che poi c’è un ritracciamento, come vi dicevo e vengo stoppato.

Vengo stoppato e purtroppo non funziona insomma.

Allora uno potrebbe dire: “Sì però tu avevi uno stop di $20.000, avevi un conto di $20.000, quello che vuoi!”

Si potrebbe anche ipotizzare di voler verificare cosa succederebbe se io questo conto ce l’avessi a partire da $5.000 con il contratto iniziale, fino a $50.000 per esempio.

Cosa succederebbe?

Ecco succederebbe la stessa cosa, perché vedete che praticamente sempre il conto verrebbe azzerato, sempre!

Poi, se adesso io mi metto qua a giocare con i numeri, trovo sicuramente una combinazione che mi massimizza il guadagno e vado a chiudere alla fine del movimento qua sotto.

Per esempio se lo step fosse anziché $5.000, fosse…lo metto a $7.500 ce la faccio vediamo subito… semplicemente perché comincio a piramidare dopo, ma comincio a perdere lì…. ecco in questo caso ce l’ho fatta.

In questo caso ce l’ho fatta e qui ho massimizzato il mio guadagno.

Però avete notato che questa fase qua io non l’ho usata.

E se cambio il sottostante?

Se io invece che sul miniS&P fossi stato, ipotizziamo sul forex, dove potevo avere degli step molto più stretti, avrei potuto piramidare lungo tutto il cammino, e quello che era successo prima, con lo stop loss preso praticamente dopo che ero a pieno carico, l’avrei visto… vediamo $6.500 per esempio… l’avrei eccolo qua di nuovo già… ecco vedete che in qualche maniera io… questo… ero soltanto a metà dell’opera, 15 contratti avevo sui 28 che mi ero permesso.

Ecco, un minimo ritracciamento, quindi se io, come dicevo, fossi stato sul forex o su CFD e avessi piramidato anche qua in mezzo, quel ritracciamento sarebbe stato sufficiente ed è stato anche molto repentino se vedete, è un movimento nell’arco di poche ore.

Quindi avrei potuto sì alleggerire la posizione, magari durante questo stadio, però in realtà l’alleggerimento avviene sempre a pieno carico, poi il carico scende mano a mano che alleggerisco, però le prime perdite le prendo sempre in pieno, mentre qui i primi guadagni li prendevo sempre a carico ridotto, perché stavo incrementando.

Per cui teoricamente è bella e affascinante e ci saranno sicuramente i momenti in cui andrà anche bene, però se immagino tutti i momenti bui, non va bene e succede questo, c’è abbastanza di cui mangiarmi le mani.

In conclusione

Ecco ragazzi, abbiamo visto.

Sarebbe bello se funzionasse, se funzionasse proprio tutto, se tutto andasse liscio, pero se tutto non va esattamente liscio come ci si aspettava o ci si prospettava, diventa di difficile gestione.

Non dico che sia impossibile, ma si ritrasforma in quella lotteria che io avevo anticipato prima con l’acquisto di opzioni di “out of the money” e quindi siamo punto e daccapo.

Se io sono disposto a bruciare n malloppi o n allocazioni a budget che posso aver messo, alla ricerca del trade perfetto, dell’onda perfetta come dicevano gli amici surfisti, (che poi non ho amici surfisti io, va beh) allora sì, va bene.

Però io ho dei seri dubbi che psicologicamente questa cosa sia perseguibile, ma non solo nel fatto che io brucio di volta in volta il capitale allocato trade per trade.

Il problema è che finché brucio direttamente quei soldi come con l’acquisto della put, oppure vado, mi si stoppa subito, va bene, ho perso, ma quando vedo che invece sta andando bene, quando quindi mi illudo che sia la volta buona e poi arriva quel ritracciamento sufficiente a distruggere tutto quello che si è costruito, distruggere il sogno, non dico il capitale.

Abbiamo detto che abbiamo un rischio fisso, quindi va bene… però la distruzione del sogno, a mio avviso, diventa un peso che a lungo andare porta, magari non dico alla disperazione perché sarebbe eccessivo, però porta a perdere fiducia nel metodo, quindi magari a pasticciare un po’ adattandolo in qualche maniera e a non aver più poi quel rigore che serve nel trading, per seguire un piano e quindi poi ci porta a perdere comunque, perché si sbaglia facendo dei pasticci.

Questa è la mia opinione, però è suffragata dai numeri, perché se davvero fosse così banale, voglio dire, tutti ci metteremmo a cercare il movimento perfetto e quando ce lo troviamo siamo contenti e felici.

Sempre che, ripeto, l’esempio delle put, quando non dico criticavo, ci mancherebbe altro, quando commentavo quella massima attribuita a Nassim Taleb, che poi magari non l’ha neppure detto, che quando però guadagna… ma siamo sicuri che quando però guadagna copra tutto con gli interessi?

Tutto quel periodo in cui tu hai perso, quindi hai accumulato perdite, quella tua vincita spalmata su quel periodo è equivalente a quello che avresti fatto con una normale attività di trading fatta seriamente?

Dove “seriamente” significa costruire il trading come un’attività imprenditoriale, quindi cercare di guadagnare un po’ alla volta.

Ricordo da ragazzo io giocavo al totocalcio, e mi domandavo: “Ma sarebbe meglio un 13 miliardario delle vecchie lire o un guadagno di n milioni ogni settimana?”.

Mi piaceva di più l’idea dei milioni ogni settimana piuttosto che il 13 miliardario, poi non ho vinto né uno né l’altro, ho fatto soltanto una volta un 12, ma pochi soldi.

Però ecco, è questo il punto, come costruirsi invece un’attività che sia regolare, seria fra virgolette, una vera attività di trading?

Io l’ho fatto col trading sistematico e non con la lotteria della domenica, che chi la cerca, benissimo, però se uno cerca nel trading uno sbocco anche professionale, ecco deve guardare, secondo me, in maniera diversa.

Questo è quanto ragazzi, alla prossima!

Ciao da Andrea Unger.

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.