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Ma tu Andrea, quali indicatori usi?

Quante volte mi è stata fatta questa domanda.

La mia risposta di solito è spiazzante per tutti coloro che credono che un trading system sia un mix diabolico di indicatori, infatti io non uso indicatori per i miei trading system!

Però in effetti qualche volta qualche indicatore lo uso, ma non come si possa pensare per trovare un set up…

Seguimi nella lettura e ti spiego, con un esempio pratico, quale indicatore uso e come…

Ascolta “Il mio Indicatore Preferito” su Spreaker.


Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.

Ma tu, quali indicatori usi?

Ecco questa è una domanda che a volte mi viene posta e la mia risposta spiazza di solito i richiedenti, perché io in genere la risposta di botto che do è: “No, io non uso indicatori per i miei trading system!”.

Il caso sconvolge perché c’è questa concezione comune che un trading system sia un mix diabolico di indicatori, cosa che è quanto di più lontano dalla realtà che ci possa essere, però c’è questa convinzione.

Allora mi dicono: “Sì, ma come fai allora?”.

Chi mi segue sa come faccio, è stato più volte discusso nel Trading Systems Supremacy per esempio come appunto lo studio dei mercati avvenga attraverso delle conformazioni di prezzo, dei pattern che fanno capire l’andamento di mercato.

L’indicatore per i miei trading system: qual è, come si usa e perché

Però poi, pensandoci bene, a volte aggiungo: “Sì, beh in effetti qualche volta qualche indicatore lo uso, ma non come si possa pensare, magari così da trovare un set up… lo uso spesso e volentieri come filtro eventualmente “.

Filtro per un altro tipo di operazione, oppure un filtro all’ingresso e uno degli indicatori che io uso più volentieri, diciamo, in cui ho notato una maggiore efficacia è spesso e volentieri l’ADX.

L’ADX non è altro che, si potrebbe dire, un misuratore dell’accelerazione del mercato.

L’ADX varia fra un valore di 0 e 100, sia 0 che 100 penso che non si vedranno mai su un chart, però ipotizziamo pure che ci siano, sono i valori dell’ADX, e quanto più è alto questo valore, tanto maggiore è l’impeto del mercato nella direzione che sta prendendo, diciamo così.

Non sto a raccontarvi come è costruito perché tanto la formula matematica adesso non vi interessa, visto che poi la maggior parte dei software di trading contengono comunque già la formuletta.

Però il concetto è quello, se è basso indica una fase di rallentamento, diciamo così, o di quiete, se è alto indica accelerazione, forza, impeto.

Cosa vuol dire alto e basso?

L’indicatore per i miei trading system: quali valori sono indicativi?

Ecco, posso dirvi che i valori di ADX variano a seconda del numero di barre su cui viene calcolato o meglio a parità di ADX, su barre più lunghe su cui è calcolato danno valori diversi rispetto a un calcolo su barre più corte, ma è un po’ come dire: “Vado a controllare la velocità, l’accelerazione in un determinato periodo di tempo o di un tempo più lungo.”.

Quindi questo già gioca un certo ruolo nell’importanza del settaggio e in ogni caso i valori alti sono sopra 65, diciamo così, non si parla neanche di 90 o 100 ripeto sono valori fuori dalla logica.

I bassi sono sotto il 45 o 40, diciamo ecco io in genere non sto a guardare i valori estremi come il 15 o il 10 perché sono poco rappresentativi, però ecco, bassi sotto 40 o 45, alti sopra 65.

Nella logica comune ancora alle volte si ritiene che un movimento di impeto vada seguito quando l’impeto si è dimostrato.

Quindi un breakout, quindi un salto nella direzione dei prezzi, spesso e volentieri si potrebbe immaginare che sia opportuno prenderlo con un ADX alto, quindi i prezzi che rompono in accelerazione.

È vero o non è vero?

Ecco voglio farvi vedere un piccolo esperimento su un basket di strumenti su come funzioni l’effetto dell’ADX.

Date un’occhiata.

Un esempio pratico di come lo uso

Eccoci qua, eccoci qua con questo codice.

Un codice semplice, abbiamo un input MyADXLimit che mettiamo a 100 perché 100 è il massimo e poi lo usiamo qui per limitare una variabile che è MyADXValue, che non è altro che l’ADX a 5 barre, 5 giorni nell’esempio che faremo, 5 barre, quindi niente di più semplice.

Quindi abbiamo questo limite, questo filtro che se verificato, se l’ADX a 5 giorni è minore del limite che mi sono imposto e potrò investigare, allora posso fare queste operazioni qua.

Queste operazioni dicono che se la close di ieri è più piccola della close dell’altro ieri, allora posso entrare a breakout alla rottura del massimo di ieri, questo era per il long entry, ordine stop.

Contrariamente se la close di ieri è maggiore, più alta della close dell’altro ieri, allora potrò vendere short alla rottura del minimo di ieri.

Queste sono le due regole, c’è questo blocco totale e ci sono questo set di regole in più rispetto all’ADX che, prima di tutto distinguono long e short sullo stesso giorno, ovviamente non posso avere sia maggiore che minore in una cosa e in più fanno entrare dopo un piccolo ritracciamento un Ross Hook se vogliamo dirlo uncino di Ross, per chi lo conoscesse, ma non ha importanza adesso parlare di quello, diciamo che questa è la regola.

Poi chiudiamo a fine giornata le nostre operazioni.

È solo un esempio, è solo un codice banale che applichiamo a questo set, questo basket, sono diverse coppie valutarie, qui mettiamo 100 l’input perché è quello senza filtro perché 100 è il massimo.

Eccoci qua, quindi coppie valutare e poi ci sono alcuni future anche qua che ho aggiunto in fondo: il miniS&P, il crude oil, il gold e il DAX, giusto per fare un basket completo.

Se guardiamo come funziona questo sistema su questo basket vediamo che guadagna, vediamo subito, sì $380.000 circa, c’è una equity line che è crescente, va bene, non è proprio la più bella del mondo, però insomma fa quello che deve fare, e siamo contenti insomma,.

Ecco, questo è un sistema grezzo, senza filtro.

Adesso vogliamo vedere che effetto abbia l’ADX e per farlo lanciamo una ottimizzazione da 20 a 100, con step 5, sotto a 20 non ha senso l’ho già detto quindi parto da 20 direttamente.

Vediamo se c’è un cambiamento nei risultati.

Vediamo qua, ecco qua.

Vediamo che i $380.000, fatti senza filtro, bene o male rimangono gli stessi abbassando il filtro, non ci sono particolari evoluzioni nei risultati.

Se però andiamo qua in alto a 40, 35, 30, quindi poniamo limiti più stretti, ecco a 30 vediamo che si dimezza addirittura.

Un impatto notevole sul drawdown… e sul numero di operazioni

Però a 35 che succede?

A 35 succede che io guadagno poco di meno, tra $356.000 e $380.000 siamo lì insomma, quindi non ho perso di profitto, ma guarda qua, qui avevo $150.000 di drawdown, adesso solo $43.000!

Cioè c’è stato un miglioramento pazzesco del drawdown e questo è un risultato notevole insomma.

I trade fatti, io prima avevo fatto 19.000 operazioni, lavoravo come un matto, io che sono un pigro adesso ne faccio solo 8.000 e sono contento perché ho fatto meno della metà dei trade e ho guadagnato più o meno lo stesso.

È bello lavorare meno e ottenere lo stesso, penso che siate tutti d’accordo.

Quindi andando a vedere il backtest proprio con questo input, 35, abbiamo questo risultato che già avevamo visto nell’ottimizzazione.

Guardiamo la curva, penso che siate d’accordo con me, è più bella, l’andamento della curva è più piacevole, diciamo così, se si può dire, con gli stessi risultati, più o meno che avevamo visto prima.

Quindi l’equity line va benone.

Se vediamo i vari simboli vediamo che sì alcuni che sono in rosso ci sono, non avrebbe senso ovviamente tirarli fuori per migliorare le cose perché sarebbe un over fitting, quindi mi concedo tranquillamente che ci siano alcuni mercati su cui questa idea di trading abbia perso.

Quello che ci tengo a dire è che questa strategia però non è tradabile così com’è, perché se guardiamo l’average trade siamo poco sotto $44, l’average trade è $44.

Questo quindi non coprirebbe i costi operativi di nessun tipo, per cui è un modello di trading che va affinato, ma abbiamo visto che l’utilizzo dell’ADX per affinarlo è già un passo importante.

Quindi l’ADX come filtro funziona!

E se provassimo solo il Gold Future?

Poi ci sono magari dei mercati all’interno del basket, prendiamo il gold future dove la situazione addirittura sembrerebbe tradabile.

Qui ho lasciato 100 che è l’input base, questo quindi è senza filtro, lo short perde pur avendo un risultato positivo del totale.

L’equity line fa un po’ schifo diciamolo pure, abbiamo periodi di drawdown attorno ai $40.000 piuttosto prolungati e questo sistema così non è sicuramente simpatico per niente.

Se io metto l’input che ho trovato di 35, che avevamo individuato, al posto del non filtro col 100, che succede?

Andiamo subito a vedere, eccoci qua, adesso ho meno trade logicamente perché filtro tantissimo e adesso la strategia guadagna un po’ di meno, $70.000 però vedete che lo short è positivo adesso?

Sono $70.000 però adesso è tutto positivo e già questo è bello, diciamo così.

Ecco la curva è molto più bella, il drawdown a questo punto ha solo un periodo attorno ai $20.000 e poi dopo rimane sui $10.000 diciamo così, quindi è migliorato tantissimo.

Questo è un miglioramento notevole, addirittura poi questo è positivo, questa sarebbe tradabile in teoria come average trade, perché sull’intraday il gold, trovare un average trade di quasi $200 o $196 è assolutamente accettabile.

Poi per non fare il furbo vi dico pure che sì è vero, ma il grosso l’ha fatto negli anni passati, poi si è tranquillizzato il mercato, insomma non è performante come sembra neanche questo se guardiamo l’annuale, la performance annuale, vediamo che i numeri grossi sono in fondo, alla fine, per quanto positivo, non sono numeri esaltanti, anche se il 2020, insomma, fino adesso i primi mesi ha fatto $3.000 con solo sei operazioni.

Tutti sarebbero contenti di fare $3.000 con solo 6 operazioni, però è un caso un po’ limite, quindi diciamo che il modello è buono, non è tradabile così com’è a grandi linee.

In conclusione

Ecco ragazzi, avete visto insomma, non so se vi aspettavate questo o se vi aspettavate l’opposto, quello che oggi vi ho fatto vedere non fa altro che confermare l’alternanza quiete/tempesta che c’è nei mercati.

O, meglio dire, quando si parte è meglio farlo dopo un riposo.

Io amo molto l’analogia con lo sport e la preparazione nella corsa di resistenza delle ripetute.

Comunque uno rallenta per poi prendere e fare un buon tratto ad impeto sostenuto e via dicendo.

Adesso magari i podisti che mi seguono me ne dicono di cotte e di crude, però diciamo il concetto è quello, se uno rallenta poi può accelerare, se invece uno è già tirato fa più fatica, ecco diciamo così.

Allora io l’ADX lo uso in questa maniera che vi ho appena descritto.

Lo uso non sempre, in certi casi lo uso come filtro per gli ingressi a breakout, sia di breve termine sia di lungo termine abbiamo visto quelli di breve, ma ci sono anche altri settaggi magari su cui lavorare per verificare l’operatività che poi si prevede si allunghi di più nel tempo.

Questo, ripeto, è soltanto un filtro, è uno delle tante cose che che uso per la costruzione dei trading system se volete saperne di più in generale sul mondo dei trading system, potete registrarvi gratuitamente al link qui sotto in maniera da scoprire meglio quello che rappresenta questo mondo e quello che rappresento io e la Unger Academy all’interno di questo mondo.

Questo è quanto ragazzi, ci vediamo la prossima volta.

Ciao da Andrea Unger

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.