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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi vorrei parlarvi di dati storici, soffermandomi in particolare su quanto indietro andare a pescare i dati a seconda dei marcati su cui si intende operare.

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Spesso mi viene chiesto quanti dati di storico siano necessari per un backtest che si possa ritenere efficace e fino a che timeframe spingersi a seconda dalla strategia utilizzata. Tutto questo, ovviamente, ha una valenza diversa a seconda del mercato che si intende utilizzare.

Dati storici dei futures sugli indici

Iniziamo dai futures sugli indici, come DAX, FIB e via dicendo. In questo caso, parliamo di mercati che hanno attraversato moltissime fasi. Perciò, avere dei dati di mercato relativi soltanto agli ultimi anni, supponiamo dal 2012 in poi, o anche più recenti, non ci darebbe uno spaccato sufficientemente chiaro di quelle che sono state le dinamiche di mercato.

Non avremmo a disposizione, ad esempio, i dati del 2008, anno che ne ha viste di cotte e di crude, e testeremmo quindi le nostre strategie soltanto sul periodo recente, che è stato caratterizzato da una direzionalità piuttosto forte. Ovviamente, questo renderebbe i risultati dei sistemi legati a questo trend di fondo del mercato.

Per avere un’idea più chiara di cosa poter fare, servirebbe quindi uno storico più lungo, che risalga, possibilmente, al 2006-2007. Se poi si riesce ad arrivare al 2001, ancora meglio.

Il downtrend che c’è stato nel periodo 2001-2002 era molto diverso da quello che c’è stato nel 2008, sia per la violenza e la durata dei movimenti, sia per la presenza “algoritmica” su questi mercati, che ha un peso diverso nell’evoluzione odierna dei trade.

Credo quindi che andare indietro fino al 2006 possa andare bene. Tra l’altro, nel 2006 il DAX Future ha cambiato orari, arrivando a coprire la fascia oraria attuale. Scegliendo tale anno, si ha dunque anche una certa congruenza dei dati che si hanno in mano.

Per quanto riguarda invece il timeframe, penso che convenga sceglierlo piuttosto piccolo. Uno storico a 5 minuti, per esempio, va benissimo. Arrivare a un minuto o a dati tick, invece, sarebbe eccessivo.

Non solo costerebbe un occhio della testa, ma non avrebbe nemmeno senso. Infatti, si svilupperebbero delle cose che poi non potreste utilizzare, a meno che non abbiate un’infrastruttura tecnica molto sofisticata, anche se non mi sembra il caso della maggior parte dei trader retail come siamo noi.

Le commodities

Per le commodities americane penso non avrebbe senso prendere dati antecedenti il 2010. I dati del 2008-2009 ci sono, ma a quei tempi questi mercati erano appena entrati nel circuito elettronico, quindi i loro movimenti erano completamente diversi da quelli attuali.

Dal 2010 in poi, invece, siamo messi abbastanza bene per quanto riguarda i futures su Crude Oil, Gold, Silver e le granaglie. A proposito di quest’ultime, fate attenzione agli orari delle sessioni durante il giorno, che sono stati modificati spesso.

Le valute: forex e futures

Nel caso delle valute, non sarebbe male riuscire ad arrivare al 2003, possibilmente avendo come riferimento il timeframe a 5 minuti. Ho notato infatti che nel corso degli anni in questi mercati si sono verificate delle dinamiche che tendono a ripetersi. Pertanto, osservare anche dati più vecchi può rivelarsi molto utile.

Comunque, sviluppando dai dati successivi al 2008-2009 si ottengono dei sistemi che danno un’idea abbastanza chiara della situazione.

Tenete presente che stiamo parlando di valute, quindi sia di mercato forex che di future valutari. Per il forex, attenzione alla fonte dei dati. Come saprete, nel forex è il mercato a decidere e ogni fornitore fa riferimento a circuiti diversi. Perciò è importante lavorare su dati che siano poi gli stessi che si usano quando si fa trading reale.

Per i Bond vale quanto detto a proposito degli indici.

Dati storici e piattaforma di analisi dati

Vorrei concludere dicendovi di fare particolare attenzione alla vostra infrastruttura. Infatti, quanto più è sofisticato il database a vostra disposizione, tanto più importante sarà disporre di una buona piattaforma per analizzare i dati.

Avere un database sofisticatissimo non serve a niente se poi si fanno i conti con un pallottoliere, giusto? Quindi più vi spingete verso dati di qualità alta e più dovrete acquisire mezzi di analisi sofisticati.

Spero che questo articolo sui dati storici vi sia stato utile!

Alla prossima, ciao da Andrea Unger.

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.