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Ciao ragazzi da Andrea Unger! Le persone mi chiedono spesso su cosa sia meglio concentrarsi quando si sviluppano delle strategie di trading e come mai io mi concentri in maniera particolare sull’analisi della variazione dell’Average Trade.

L’Average Trade e il tick minimo nelle strategie di trading

Le mie analisi si concentrano su quattro indicatori principali di performance. Il Net profit, l’Average trade, il Maximum Drawdown e la Periodical Analysis. Durante ciascun passaggio dello sviluppo, l’Average Trade è sempre il primo parametro che osservo per capire se sto andando nella giusta direzione.

Per chi non lo sapesse, l’Average Trade è semplicemente il totale dei profitti accumulati diviso il numero totale dei trade effettuati.

L’obiettivo che cerco di raggiungere, per quanto riguarda questo indicatore di performance, è la sua capienza. Con capienza intendo il valore minimo necessario per poter utilizzare la strategia LIVE, avendo un cuscinetto sufficientemente soffice che possa attutire l’effetto di eventuali decadimenti di performance o situazioni avverse.

Questo valore minimo necessario sarà diverso a seconda del mercato oggetto di studio, del tipo di strategia e del tick minimo.

Mi spiego meglio. Lavorare con un contratto su un mercato “piccolo” come il Corn richiede una minor esposizione di capitale di quella che dovremmo sopportare su un mercato molto più grande come il DAX. Questa diversa esposizione di capitale si riflette anche sul valore minimo di Average Trade richiesto.

Allo stesso modo, utilizzare una strategia intraday che chiude le posizioni a fine giornata non richiede lo stesso Average Trade di una strategia overnight che mantiene le posizioni aperte per più giorni.

Il Tick minimo è un aspetto che spesso non viene tenuto nella dovuta considerazione. Tuttavia, se ci pensiamo, un tick di slippage di 10€ sull’Eurostoxx50 ha un impatto ben diverso da quello di un tick di 12,50€ sul DAX, che è un mercato 4-5 volte più grande del primo.

L’Average Trade dev’essere quindi sempre relazionato al rischio assunto. Questo è dato dal capitale gestito grazie all’acquisto di quel particolare contratto (non solo il margine), dal tempo che rimaniamo a mercato, e dallo slippage.

A presto ragazzi!

Ciao da Andrea Unger!

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.