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Ascolta “Coronavirus e Trading” su Spreaker.


Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.

Siamo in un periodo sicuramente difficile, per la vita di tutti i giorni, quindi parlare di trading alle volte può sembrare anche fuori luogo, però se da un lato è anche quello che possiamo fare da casa, visto che dobbiamo stare in casa, dall’altro è comunque quello che facciamo molti di noi, è giusto verificare come si sta comportando, cosa sia opportuno fare, che cosa sia meglio non fare.

Abbiamo già visto alcune conseguenze della volatilità legata all’esplosione di Coronavirus su una strategia, l’ho fatta vedere nella scorsa edizione di questi interventi, però la domanda che ci si pone è: cosa succede agli altri mercati?

O meglio: cosa succede alle strategie in generale?

Reggono o non reggono?

Ecco io vorrei parlarvi brevemente, perché non posso ovviamente passare in rassegna tutte le duecento e passa strategie che ho.

Ne ho prese alcune ad esempio, le ho messe sotto la lente e ho scelto delle strategie rappresentative di alcuni mercati e di alcune situazioni o meglio ho preso 4 strategie, fondamentalmente.

Ma perché proprio quelle 4?

Perché sono quelle che hanno funzionato e le altre no?

Così fai il furbo?

No, non vorrei fare il furbo!

Solo che una è una strategia sul miniS&P che io ho usato nel campionato, il primo che vinsi nel 2008.

Quindi una strategia antica, fra virgolette, che aveva funzionato molto bene in quel campionato, e la curiosità, visto che oggi ci troviamo in condizioni di volatilità sicuramente elevata, come era nel 2008.

Ma è la stessa?

Ecco, questo ve lo voglio far vedere.

Poi ce n’è una sul DAX, anche lei usata nel 2008, mentre ci saranno poi due strategie che ho scelto sul gold e crude oil che non tradavo nel 2008 perché nel 2008 non conoscevo forse che ci fossero quei mercati, nel 2010 ho introdotto quel tipo di commodity, prima il crude oil, il gold è venuto in un secondo tempo.

Però sono due strategie che toccano due mercati che sono, pure in questo momento, sotto la lente.

Il crude oil per quello che è successo nel tonfo che ha fatto dopo un po’ il Corona virus, un po’ i litigi fra l’Arabia Saudita e Russia, insomma aumento di produzione e quindi un tonfo incredibile, mai visto forse in quel mercato.

Per cui la domanda è: sì ma cosa succede?

Commentando un po’ quello che succede in generale su una strategia crude oil, che è quella che usavo su un servizio segnali che avevo in Germania fino a qualche tempo fa.

Quindi anche la curiosità di vedere come è andata.

Il gold stesso è un’altra strategia che avevo su questo servizio di segnali e una strategia che tocca un altro mercato che diventa di interesse.

L’oro è veramente il bene rifugio dove tutti vanno quando succedono questi fenomeni fuori dal controllo?

Ecco questo è un po’ quello che voglio farvi vedere direttamente sul mio cloud, quindi state lì e vi faccio vedere subito.

La prima strategia: e-miniS&P

Eccoci qua ragazzi, questo è il sistema sul miniS&P di cui vi parlavo, sistema che, come vi dicevo, ha fatto faville nel 2008.

Qui vediamo alcune giornate, insomma è un sistema molto articolato, un sistema che devo dare credito a chi l’ha pensato veramente, non è il sottoscritto, ma è Domenico Foti, colui che ho indicato come mio mentore anni or sono e che ha avuto questa idea che dopo io ho sviluppato, e poi l’ho elaborata cambiando un po’ di cose, però diciamo che l’idea primordiale fu sua, come tante altre cose che io poi ho sviluppato nel corso degli anni.

Questo sistema, come vi dicevo, ha fatto veramente bene nel 2008 e se guardiamo oggi, che le condizioni di volatilità sono per qualche misura simili a quel periodo, andiamo a vedere l’equity line innanzitutto.

Eccola qua, un’equity line sicuramente non particolarmente bella dal punto di vista estetico, però sicuramente efficace.

Notiamo questo periodo di melina o di stasi del sistema che in realtà è un periodo in cui il sistema lavorava poco e anche male perché mancava proprio la volatilità.

Come la volatilità si re-impenna, ecco che il sistema, vedete qua, nell’ultimissimo periodo si dà da fare.

Questo era il 2008, se guardiamo la performance annuale del sistema, nel 2008 fece appunto $200.000 e passa.

Quest’anno però nel 2020 già sta messo benino diciamo, fra virgolette, $23.000 di cui $26000 fatti tutti nel mese di marzo, proprio nel periodo in cui è successo quello che è successo.

È un sistema che quindi è bene avere sotto mano fra virgolette, proprio perché quando succedono i casini, chiamiamoli così, lui in qualche maniera fa il suo lavoro.

È comunque un sistema che diciamo, ha le spalle grosse ed è abbastanza forte psicologicamente, perché fa dei trade che non tutti vivrebbero con tranquillità.

Qui vediamo proprio una serie di operazioni incrociate, insomma è un sistema complesso questo, è forse il più complicato che ho a livello di struttura delle operazioni che fa, lavora poco, ma quando lavora, ovvero in questi periodi, perché lui ha proprio dei filtri che lo fanno lavorare di più, se non solo quando c’è veramente molta volatilità, contrariamente ad altri sistemi di cui ho parlato che vengono filtrati invece per la volatilità.

Per cui, questo sistema ha lavorato bene più di 12 anni fa quando c’era bisogno che lavorasse bene, ha poi fatto il suo dovere, qualche volta ha faticato nei momenti di bassa volatilità, le poche volte in cui lavorava perché c’erano magari delle impennate di volatilità e adesso che si è risvegliato il mercato, nella maniera peggiore ovviamente, ecco che di nuovo è andato benone.

La seconda strategia: DAX

L’altro sistema invece è un sistema direzionale di intra day sul DAX, questo è il grafico DAX.

Questo sistema è un sistema che ha fatto anche lui bene negli anni passati, io ho sempre detto che il DAX ha funzionato bene per un bel po’ di tempo, poi il DAX si è un po’ spento fra virgolette, infatti qua vedete che il sistema ha faticato parecchio per un bel pò di tempo, ma ad un certo punto si è ripreso, fra virgolette, e ha ricominciato a macinare profitti.

Se guardiamo il monthly vediamo che ha però perso a marzo, cioè adesso.

Se guardiamo l’annuale comunque è ancora in profitto nel 2020, ha avuto quel periodo di perdite attorno al 2016/2017 poi si è ripreso nettamente negli ultimi anni, tale e quale così com’era originariamente.

Ecco, se guardiamo giornalmente quello che è successo, vediamo che siamo proprio negli ultimi giorni e i primi giorni di marzo.

A marzo ha sempre perso.

Perché ha sempre perso e perché l’altro sistema invece ha guadagnato?

Questo sistema è un sistema direzionale intra day, prende direzione e chiude a fine giornata.

Purtroppo i movimenti hanno visto delle variazioni intra day della direzione presa, e quindi lui si stoppava.

Qui qualcuno potrebbe dire: perché non usi il trailing stop perché non usi il take profit?

Vi farò vedere un’analisi di questo genere magari in un prossimo video perché potrebbe essere interessante, vi dico soltanto che i cambi di direzione continui e lo stop loss monetario del sistema hanno comportato le perdite che ci sono, per cui questo sistema, per quanto positivo nell’anno, a livello di volatilità legata agli eventi mondiali che ci sono in questo momento, ha sofferto.

La terza strategia: Crude Oil

Quando andiamo a vedere invece, apriamo prima il crude oil eccolo qua, questo è un sistema che io avevo nella newsletter tedesca di segnali, è un sistema che in realtà non ha lavorato nel momento, vedete qua, non era in posizione, quindi l’ha scampata un po’.

Non ha preso lo short perché ha dei take profit e il sistema in sé per sé però, a parte questa stabilità laterale delle performance in un periodo che tutto sommato il mercato si è anche mosso abbastanza nel laterale in un certo senso, ha combinato poco o niente.

Nell’ultimo periodo si è un po’ ripreso vedete e ha fatto dei buoni mesi nell’anno in corso, questi primi due mesi.

A marzo però è fermo fino adesso per cui, per via del take profit che ha, che nel tipo di sistema che è, un misto fra trend following e swing trading, lui alla fine voi direte: “il take profit ti ha impedito di prendere un bel movimento!”.

Sì, però tutto sommato ha fatto un bel trade qui, vedete lo short di fine febbraio?

Avrebbe fatto molto meglio se fosse rimasto in posizione logicamente, ma col senno di poi siamo tutti più furbi.

Cosa voglio dire?

Questo sistema, volendo si potrebbe immaginare di usare delle uscite trailing a superamento di una certa soglia.

Mi spiego, io ho adesso ho un take profit e potrei però dire: va bene io quel take profit, che se non ricordo male è di $8.500, (dovrei verificarlo nel codice che non mi ricordo a memoria, simile agli altri che ho di questo modello), questo take profit potrei usarlo come soglia oltre la quale, nel caso di apertura di posizione in profitto, il sistema usa un’uscita in trailing.

Però se guardiamo poi onestamente le cose, già vedremo in questa situazione qui, che è quella incriminata se vogliamo dire, che lui se avessimo fatto scattare il trailing qui, attorno ai 45/50 con ogni probabilità qui, che è andato verso i 48, sarebbe comunque uscito, avrebbe fatto anche peggio di quello che ha fatto veramente, per cui diciamo, il buon senso sì, può dare un’idea operativa, ma non è detto che questa idea funzioni.

Anche su questo potremmo fare un video semmai per analizzare cosa cambierebbe.

Sapete che non sono un amante dei trailing stop e spero di dimostrarvi il perché magari in qualche video con dei numeri.

La quarta strategia: Gold

Stesso modello, stesso sistema per il gold, altro mercato in questo momento sott’occhio visto che potrebbe essere considerato un rifugio da parte di molti.

Questo sistema ha lavorato recentemente a marzo e ha perso.

Se guardiamo mese per mese in marzo ha perso meno di quello che ha guadagnato prima, quindi l’anno rimane positivo per adesso.

Vedete qui è leggermente positivo, la curva è una curva positiva fra virgolette, dopo un momento in cui ha traballato qualche anno fa, si è ripreso e ha ripreso a macinare profitti.

Questo sistema era l’altro che avevo assieme al crude oil e poi altri 2, uno sul DAX e uno sul silver che è lo stesso di questo tra l’altro che usava quella newsletter tedesca.

Quindi il gold tutto sommato regge bene, ricordiamoci che questo sistema sul gold e quello sul crude oil che vi ho mostrato poco fa, sono entrambi sistemi ripeto, swing trend following overnight.

Quindi in periodi di trend di mercato, dovrebbero riuscire a cavalcare l’onda di quel trend.

Poi ci sono condizioni particolari, questi sistemi erano costruiti in maniera particolare, dove l’ingresso si stabiliva il mattino alle 7, soltanto in certe condizioni, quindi diciamo ovviamente non è che prendono tutti i trend, non c’è mai nessun sistema che prenda tutti i trend, però anche loro hanno gli stop loss, alcuni semi trailing nel senso che ogni giorno cambia il livello di uscita, che possono inficiare le performance come in questo caso.

Qui gli ultimi trade sono entrambi un po’ balordi se vogliamo dire, però sono quelle cose che succedono.

Non ho diciamo fatto faville, sicuramente non sul crude oil perché a marzo non ha lavorato, sul gold che forse poteva fare meglio, questo è un sistema di esempio che ho usato, perché sono questi 4 che ho mostrato tra i sistemi più vecchi di sviluppo che ho in paniere e che riguardano i mercati che ci interessavano.

Posso dirvi tranquillamente che sul gold in generale alcuni sistemi hanno fatto veramente bene in questi giorni, altri hanno preso delle batoste, quindi alla fine comunque sono più o meno in break even su gold come anche sul crude oil.

In conclusione

Questo per dirvi che i sistemi hanno retto bene tutto sommato, perché non hanno preso le botte che magari chi ha investito sull’azionario ha ovviamente preso, però a livello di coronarie, magari se uno stava flat poteva avere più tranquillità emotiva diciamo così.

Questo è quello che volevo mostrarvi, questi sono i sistemi esempio che vi ho mostrato, come si sono comportati e cosa sarebbe potuto succedere se qualcuno avesse avuto questi sistemi all’opera in questi giorni.

Ecco ragazzi, avete visto alcune cose bene, alcune cose meno bene, però nel complesso la nota buona positiva che vedo è che quando qualcosa funziona bene, veramente bene nei momenti difficili, poi sembra che quando i momenti ritornano altrettanto difficili torni a funzionare.

Queste sono note positive ripeto in uno scenario che non è sicuramente qualcosa che possa portare ottimismo qualsiasi cosa si faccia.

Quello che io faccio è il trading automatico e quindi è stato giusto andare ad esaminare alcuni aspetti di questo nel contesto attuale.

Se anche voi foste curiosi di vedere altre informazioni sul trading automatico vi potete registrare nel link qui sotto che è gratuito, e potete quindi ascoltare altre informazioni su questa materia, curiosità e via dicendo.

Quindi, capire meglio cosa faccio effettivamente io.

Questo di oggi era un esempio specifico, ma li si parla più del mondo del trading automatico in generale.

Questo è quanto per adesso ragazzi, io vi aspetto, registratevi se vi fa piacere, abbonatevi al canale, fate quello che vi pare insomma.

Ci vediamo la prossima volta.

Ciao da Andrea Unger.

 

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Noto per essere l'unico 4 volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger è trader professionista dal 2001 e membro onorario SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Autore apprezzato, è spesso ospite di convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.