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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi vorrei parlare di come impostare il grafico da usare nel trading sistematico. Ad esempio, quali barre è meglio usare, a tempo, a volume o a range?

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Quando rappresentiamo un grafico su cui elaboriamo un sistema, in genere lo disegniamo con barre temporali che possono essere a un minuto, a 5 minuti, a 30 minuti, ecc. A proposito delle barre, capita spesso che le persone mi chiedano come mai non uso barre a volume o a range.

Le barre a volume o range, a seconda dell’approccio, sono concettualmente simili. Invece di aggiornarsi ogni tot minuti, queste barre si aggiornano quando è stato totalizzato o un certo volume di scambi (sul Forex è un po’ più complicato farlo), oppure se il mercato si è mosso di un certo numero di tick o pip.

Diversamente, per le barre a tempo l’unico metronomo è l’orologio. La nuova barra viene infatti disegnata quando è passato il tot di tempo corrispondente alla durata delle barre che si è scelta.

Supponiamo di avere barre a 5 minuti e che nella barra precedente non sia successo niente. Anche se il mercato si è mosso poco, dovremo comunque disegnare una barra sul grafico. Questa barra, analizzata nel contesto generale e messa a computo magari per il calcolo di un pattern e via dicendo, ovviamente stona, in quanto non ha alcun significato. È una barra “debole” che ci dice pochissimo, dato che praticamente non è successo niente nel mercato.

Usando le barre a range o a volume, invece, ogni barra viene creata e finita solo quando sul mercato c’è stata un’attività equivalente alle altre barre. Il disegno che ne deriva, l’andamento che viene mostrato ruotando questo tipo di barre, ha ovviamente maggior significato. Tutte le barre sono, per dirla ingegneristicamente, equipollenti, avendo lo stesso “peso” sulla dinamica del mercato.

Sebbene ritenga che questo ragionamento abbia molto senso, personalmente non uso queste barre. La mia obiezione, ossia il motivo per cui non le uso, è che non mi fido completamente del real time. Probabilmente si tratta di una mia tara personale.

Se è vero che usando le barre temporali si hanno anche barre che forniscono informazioni inutili, è vero anche che è possibile “difendersi” dalla scarsa utilità informativa di alcuni momenti del mercato semplicemente usando dei filtri temporali.

Io non piazzo gli ordini di ingresso e di uscita a casaccio. Al contrario, essi rimangono validi solo in determinati intervalli temporali della giornata. Questi intervalli temporali, che individuo tramite test, rappresentano i momenti in cui generalmente si verifica un’attività più significativa e pulita del mercato. In questo modo escludo, ad esempio, i volumi sporchi dovuti al caos che si verifica appena apre il mercato.

Per citare uno strumento noto, quando opero sul DAX non metto ordini nella primissima parte della giornata; inoltre, revoco molti ordini d’ingresso durante una pausa che si colloca intorno all’ora di pranzo, in quanto in tale orario c’è una minore attività fisiologica del mercato. Non è come nel mercato alle grida, dove le persone interrompono e vanno a mangiare, però si verifica comunque un’attività minore e meno significativa. Passata l’euforia della mattinata, ci si prepara al pomeriggio e si fa una specie di pausa, in cui non lascio gli ingressi, in quanto ciò che succede in quei momenti è meno significativo.

Il motivo per cui non uso barre a range o barre a volume è che posso selezione le attività significative inserendo in macchina dei filtri orari. Non sono esattamente la stessa cosa, però diciamo che in qualche maniera vanno a toccare lo stesso tema.

Tanto di cappello, dunque, a chi vuole usare barre a range o barre a volume. Sono convinto che siano utilissime, ma personalmente non ne sento il bisogno. Tra l’altro, sarebbe una ricerca della perfezione del setup, cosa che non esiste e dalla quale mi tengo alla larga. Infatti, penso che le operazioni di maquillage fatte in partenza siano negative. Un conto è ripulire una strategia di alcune cose alla fine, e un altro è partire dall’inizio con qualcosa che vuole trovare la perfezione ricercando qualcosa che non esiste. Perché ricordatelo sempre, sul mercato la perfezione purtroppo non esiste.

Sconsiglio invece l’uso delle barre Renko nei trading system automatici. Esse infatti non funzionano e danno l’illusione di qualcosa che non c’è.

Concludendo, non uso barre a range o a volume. Uso invece filtri operativi orari sulle barre temporali.

Questo è quanto, ciao da Andrea Unger!

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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale. Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese. Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi. Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico... Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.