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Ascolta “I pattern nel trading” su Spreaker.


Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger.

I pattern nel trading.

Dunque, mi è stato più volte chiesto l’importanza dei pattern, sapete da precedenti interventi che ho fatto qua su Youtube, come io non usi praticamente indicatori nei miei sistemi e buona parte del mio approccio sistematico ruota attorno all’utilizzo di pattern.

Come li uso però?

Sempre chi mi segue, sa che questi pattern sono usati principalmente come filtri operativi, ci sono dei motori base e poi si studiano una libreria di pattern proprietaria appunto, per vedere l’impatto che hanno su quello che è il motore base e comprendere quindi quel mercato come reagisca ai movimenti che si vengono a creare.

I pattern nel trading: perché il metodo tradizionale potrebbe non funzionare

Quando si parla dei pattern, normalmente si ha in mente l’altro approccio, quello del pattern che si prende, prendiamo il pattern di analisi tecnica per esempio, e lo si usa come setup attorno a cui poi con certe regole andare ad operare.

Questo è un approccio che di solito è prettamente discrezionale e come tale lascia il tempo che trova, fra virgolette, nel senso che ci possono raccontare di tutto perché trovare delle condizioni, delle situazioni in cui quel pattern ha fatto faville alla fine si trovano, si colorano un po’ su i grafici che si fanno vedere e sembra che sia il non plus ultra, tant’è che poi alcuni lo vengono a promuovere come oro colato, come la verità infusa e via dicendo.

La prova dei fatti per un trader sistematico, algoritmico, quantitativo, lup mann, fate quello che volete, come me, è che il pattern funziona se testato con regole precise e mostra dei risultati mediamente precisi.

È sempre stato un mio pallino questo, cosa ho deciso di fare?

I pattern nel trading: la prova del 9

Ho deciso di creare una libreria di test.

Mi ricordo che anni fa, sapete che io faccio parte della SIAT, ora sono socio onorario, sono stato socio ordinario e faccio parte del comitato scientifico, scrissi una volta su richiesta un articolo, dove avevo smontato completamente a mio avviso, l’engulfing bullish.

C’è questo pattern di candele giapponesi che viene promosso come uno dei più potenti pattern, e io l’ho testato in tutte le salse senza riuscire a trovare un modo di farlo funzionare in maniera decente.

Scrissi l’articolo, scrissi tutto il mio protocollo di test e giustificando, numeri alla mano, il fatto che a mio avviso questo pattern non funzionasse come veniva invece propagandato dai cultori dell’analisi tecnica, delle candel stick, e diciamolo pure, da tanti imbonitori online che appoggiano tutto il loro sapere su pattern di dubbia fattura.

Ricordo anche che non fece proprio piacere ad alcuni altri soci o membri della SIAT, gente capace di usare le candle stick, insomma si guadagnava da vivere con le candele giapponesi e quindi andando a dire: “Guarda che il tuo pattern engulfing non funziona” apriti cielo, va contestualizzato.

Sì, ma contestualizzare già non è più algoritmico, se devo contestualizzarlo poi come faccio a dire al computer di contestualizzare?

Io già alcune cose le avevo contestualizzate, avevo messo delle condizioni aggiuntive che dividevano situazione da situazione.

Poi più di tanto non si può e quindi questa contestualizzazione, come dico io, è sempre qualcosa che ha nella sua testa, nella sua pancia, come dicono i tedeschi, il trader, quello bravo che ha quel feeling, contestualizza e poi guadagna.

Quello che non ha quel feeling, che si è letto il libro o ha fatto il corso del trader discrezionale, va a gambe all’aria purtroppo, però io credo che ci sia comunque qualcosa di buono e comunque nello studio si trova sempre poi un risultato, un risultato da usare, non un risultato magari estremamente positivo, ma un’informazione utile.

Un progetto basato sui pattern nel trading

Ho avviato proprio da tempo, e adesso ho deciso anche di pubblicarlo all’interno del “Circolo dei trader sistematici” la rivista, tutto il percorso attraverso diversi pattern noti di analisi tecnica, applicati con dei sistemi di trading.

Ovvero ho fatto il percorso non più mio classico di modello/pattern da filtro, ma pattern nativo conosciuto come setup e poi…

Ecco i pattern sono quelli noti, outside bar, inside, engulfing, le pin bar, o chiamiamole hanging man o hammer, tutte queste cose insomma di cui si parla tanto.

Ho cercato di creare tutta una libreria di test e di situazioni in cui i pattern possono funzionare o meno.

L’ho fatto, anzi è da anni che facevo questo, adesso ho cercato di organizzarli in maniera diversa appunto, e i lettori del “Circolo dei trader sistematici” troveranno in questo percorso, in molte puntate, perché chiaramente i pattern sono tanti e le considerazioni da fare per ogni pattern sono tante.

Conclusione

Posso anticipare per esempio che uno dei pattern che alla fine dimostra un risultato più lineare e più pulito se applicato un po’ con i classici principi dove prendo lo stop loss qui ad incontrare il pattern, take profit tre volte lo stop loss, queste uscite base classiche è, pensate un po’, l’outside bar, che in genere la barra outside è una di quelle che lascia più dubbi, specialmente per il mio approccio, dove essa indica un eccesso di volatilità rispetto alla calma che può esserci in altri casi, e quindi in genere inibisce gli ingressi trend following, invece applicato con una certa metodologia è quello che alla fine il suo sporco lavoro lo fa.

Tanti altri, chi leggerà vedrà, chi mi seguirà saprà e anch’io alla fine del lavoro saprò di più, perché i test con i numeri alla fine sono sempre la chiave di Volta per dire se una cosa funziona o meno.

I numeri non mentono quindi, è vero che bisogna contestualizzare inserendo più informazioni possibili specifiche, però anche vero che non bisogna neanche rigirare con i numeri finché non ci dan ragione perché sarebbe soltanto frutto di ottusità e non più di ricerca seria.

Questo è quanto, seguitemi, commentate se voi avete delle esperienze con i pattern perché sono comunque informazioni interessanti, a mio avviso, e possiamo condividerle in maniera da crescere assieme su questo.

Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger alla prossima.

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