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Ascolta “Approfondimento sul Trailing Stop” su Spreaker.

Ciao ragazzi, trailing stop!

Lo so che ne abbiamo già parlato in diversi video, ma ne parlo perché stavo sfogliando qui il numero 3 della rivista del circolo dei trader sistematici e il buon Andrea Nebiolo in questo articolo parla di come utilizzare correttamente il Trailing Stop.

Ovviamente ho letto l’articolo perché lo giudico un buon articolo e mi interessa sempre verificare quello che viene scritto, ma essendo quanto trovo sulla rivista basato sui numeri, è la mia passione.

Però mi ha fatto riflettere sul trailing stop, chi mi segue sa che non sono un amante del trailing stop assolutamente, ultimamente, proprio recentemente, ho ripreso dal mio cassetto virtuale un sistema che ho costruito sul Bitcoin, sul future del Bitcoin perché è entrato nel mercato dei future, e ho deciso di metterlo in macchina perché ha continuato a dimostrare di essere buono.

Però, per prendere questa decisione l’ho un po’ guardato, tra l’altro poi ne ho creati 2 sistemi perché hanno lo stesso motore, ho creato due sistemi diversi cambiando gli input del sistema, quindi cambiando leggermente i livelli di ingresso, i livelli di uscita e via dicendo.

Questo sistema però l’ho preso e ho deciso, dopo un po’, di inserirci un trailing stop, per curiosità per dire: Ma se mettessi un trailing stop?

Perché l’ho messo?

Perché chi segue, tutti seguono il Bitcoin, avrà visto che qualche volta fa di quei movimenti incredibili e ovviamente il sistema per come era strutturato ci stavano questi movimenti e andava benissimo, però chiaramente grandi movimenti in su, ma anche ritracciamenti di una certa portata.

Questi ritracciamenti spesso e volentieri portavano a dei drawdown al sistema non sempre piacevoli.

Uno dice: che ti frega, guadagni!

Si però quando io guadagno 100 e ritorno a 80, per quanto abbia sempre 80 non sono felice e quindi ho detto: ma se mettessi un trailing stop visto l’ampiezza di questi movimenti?

L’ho messo e ho notato un miglioramento enorme in termini di drawdown, nel senso che sono diminuiti tantissimo e ho anche notato che tutto sommato il net profit addirittura ne beneficiava leggermente, cosa che di solito non succede specialmente in mercati di forte trend, perché ovviamente una volta che si esce in genere si perde il prosieguo del movimento dopo il ritracciamento.

In realtà poi, in questo caso, si rientrava a mercato, per cui nel complesso non era assolutamente malvagio il risultato.

Allora ho riflettuto sull’entità del trailing stop, non l’entità, l’essenza del trailing stop, ripensando a come questo fosse ovviamente giudicato una delle uscite classiche e ho ripensato a quando il trading sistematico effettivamente ha cominciato i suoi albori fra virgolette, negli anni ottanta probabilmente, inteso proprio come approccio con regole fisse, ma non in macchina perché non c’erano i software di oggi, però lì si usava il trailing stop.

Quei mercati, ripensandoci oggi, avevano le caratteristiche che in qualche maniera si può dire abbia il Bitcoin oggi, cioè facevano dei trend molto ampi, ritracciamenti altrettanto ampi e poi riprendevano.

Quindi molto probabilmente in quei mercati l’applicazione del trailing stop aveva un senso assolutamente logico proprio per ridurre i drawdown è quindi per alleviare le sofferenze nel vedere i guadagni tornare fuori.

Tra l’altro psicologicamente, forse l’ho già detto, si soffre di meno per un mancato guadagno che per la restituzione di un guadagno virtuale.

Cioè se io arrivo a 100, torno a 80, quei 20 che ho perso da quei 100 che vedevo sul conto mi pesano, se io avessi un take profit a 80, poi avessi visto salire a 100 con me fuori, avrei sofferto di meno, almeno io sono così, ma penso che anche voi, anzi ditemi un po’ la vostra perché mi interessa.

Comunque tornando a noi, quindi il trailing stop nasceva probabilmente da questa idea applicata a quei mercati, i mercati dopo sono cambiati, ci sono trend meno puliti, ci sono movimenti più violenti, più circoscritti e quindi andando a cercare di individuare questi, non dico micro, ma mini movimenti rispetto a quelli che erano i super trend di allora, il trailing stop cominciava a soffrirne.

Dopo ci sono degli altri problemi di cui parla il buon Andrea Nebiolo nell’articolo, ma di cui ho parlato anch’io, che molti software non sono capaci di gestire correttamente a livello di programmazione il trailing stop e quindi creano dei falsi risultati eccellenti semplicemente per dei bug nel calcolo, proprio perché si calcolano sempre su orizzonti temporali più brevi e falsano completamente il risultato mostrato nelle prove.

Quindi, per farla breve, i mercati con movimenti ampi e di ampio respiro dove che ovviamente si tenderà a tradare in trend following, il trailing stop può avere il suo bel motivo d’esistere, sia a livello psicologico e a volte anche proprio a livello di beneficio generale sulle performance monetaria del sistema.

Sui mercati pim, pum, pam di oggi, quelli attuali, quelli noti e stranoti, parlo del Dax, miniS&P, il FIB italiano, non si chiama più FIB, ma sapete che continuerò a chiamarlo sempre FIB, il Crude Oil e chi più ne ha più ne metta, il trailing stop invece, a mio parere, funziona ben poco e porta pochissimi benefici.

Spero che vi sia utile, ditemi la vostra sul trailing stop e non venitemi però a mostrare i sistemi che col trailing stop fanno performance mirabilanti, non ci credo.

Esperienze reali vissute con soldi a mercato, sono pronto a discuterne e penso che chi l’ha fatto sia d’accordo con me che appunto il più delle volte non è che c’è questo gran beneficio.

Ciao ragazzi alla prossima ciao da Andrea Unger.

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