Seleziona una pagina

Scopri la Prima Rivista in Italia sul Trading Automatico >>

Ascolta “La Walk Forward Analysis” su Spreaker.

Ciao ragazzi, walk forward analysis!

Se ne parla spesso un po’ dappertutto, spesso mi viene chiesto se io la uso, cosa ne penso e così via.

Noto anche che molto spesso c’è un buon livello di confusione al riguardo, molti interpretano questa walk forward analysis semplicemente come il periodo di incubazione di una strategia per vedere cosa fa dopo, forward, dopo lo sviluppo.

È una procedura sacrosanta però non è la walk forward analysis.

Di fatto premetto che io non la uso, quindi perché ne parlo?

Perché voglio un po’ giustificare perché non la uso e comunque confermarvi che ho una visione assolutamente positiva della walk forward analysis.

Di fatto cosa succede?

La walk forward analysis prende un sistema con degli input e dei parametri e su finestre temporali ottimizza questi parametri, trova quali siano le combinazioni migliori, magari su due parametri, supponiamo le medie mobili classico esempio, e dopo ipotizza che se nelle ultime quattro settimane, per esempio, questi parametri hanno funzionato al meglio, si suppone che anche nella settimana avvenire ci siano maggiori probabilità che continuino ad essere i parametri migliori o comunque tra i migliori per il funzionamento della strategia.

Quindi per la settimana avvenire utilizza ancora questi parametri.

Passata questa quinta settimana, ne prende le ultime 4, quindi perde di vista la prima, riottimizza i parametri, ritrova un’altra coppia, magari la stessa, caso ideale ovviamente, un’altra coppia di parametri, e usa questi per la sesta settimana in ordine temporale.

Dopo di che avendo tradato live con questi parametri nella sesta, riprende le ultime 4 e via dicendo.

Questo a finestre mobili è il metodo più classico, in altri casi si usa tutto lo storico precedente e si applica alla nuova finestra l’ottimizzazione effettuata su tutto il periodo, che però a mio avviso snatura un po’ l’idea di quello che funziona bene nell’ultimo periodo, perché se si va a prendere tutta la storia non è più l’ultimo periodo, quello che magari porta i risultati migliori e via dicendo.

Ci sono poi software più evoluti che permettono di fare questo lavoro, andando anche a definire dei parametri di valutazione particolari, non il classico net profit, drawdown o cose del genere un’average rate che piace a me, un profit factor che prediligono in molti, ma altri ancora magari costruiti anche ad hoc e quindi permettono una valutazione proprio puntuale della cosa.

È buono questo?

Si, è buono perché ha il suo perché, come si dice, funziona a livello di idea.

Se il mercato risponde in un certo modo, si comporta così in quel periodo è probabile che vada avanti a farlo almeno per un’altra settimana.

Il vero buono di questo approccio è che, in questa maniera, si hanno nello sviluppo tanti periodi out of sample, perché tutte quelle settimane che si va poi ad usare l’applicazione con i parametri utilizzati nell’esempio mio “quattro precedenti”, sono di fatto settimane out of sample.

Quindi noi creiamo un periodo out of sample prolungato sommando tutte le settimane, appunto di out of sample, e in più molto variegato perché salta qua e là nel tempo.

Non è il classico ultimi due anni, nell’ultimo anno, i primi due anni.

È distribuita lungo l’arco temporale la strategia che si svilupperà in questa maniera, ha ovviamente il codice finale con un codice un po’ arzigogolato, perché dalla data alla data usa questo, dalla data e via dicendo, quindi trovate codici chilometrici con date che non si capisce bene cosa vogliono dire.

Però ha un’altra caratteristica, se alla fine si decide di usarla, si suppone che si faccia se ha dimostrato risultati soddisfacenti, è una strategia che dimostra una buona tenuta proprio out of sample.

Se non l’avessi dimostrata non l’avrei messa poi all’opera ovviamente no?

Quindi, questo metodo è anche per individuare quelle strategie, quei motori, che alla prova dei fatti, una volta portati al buio, diciamo, live, continuano a performare bene con la costruzione che si era messa in piedi.

Allora perché io non la uso?

Perché sono pigro?

Non la uso perché, come avrete capito, si parla di parametri, quindi diciamo che potrebbe, in qualche maniera, essere di utilizzo ideale laddove si usino gli indicatori o mix di indicatori per costruire trading System, e voi sapete, se avete visto altri contenuti della pagina, che io non ne uso di fatto.

Le mie strategie non sono basate su indicatori, per lo più uso combinazioni di pattern a filtrare ingressi classici e mi trovo una mancanza di parametri, nel senso che i miei parametri sono indicativi di comportamento di mercato.

Un parametro magari che mi dice se il mercato è in fase di indecisione oppure di forte direzionalità, 50 e 50 magari.

Questo come faccio a modificarlo?

Lo metto da 0,45 a 0,55?

Non ha senso, diventa un overfitting puro, un giochetto balordo, non ho un motore basato su un effettivo utilizzo di parametri attorno ai quali giocare.

Se, per chi ha seguito il materiale dell’academy, prendessi tutti i pattern che io utilizzo nello sviluppo dei sistemi, che ho di fatto numerato, potrei giocare con i numeri di questi pattern.

Anche parlando con un esperto, Kevin Daly è un esperto di questo che conosce il mio approccio, ma anche in questo caso non va tanto bene, perché se io prendo una lista di 100 pattern, per dire adesso sono diversi numeri, alcuni dal 26 al 27 per esempio potrebbero cambiare completamente, il 26° potrebbe essere un pattern di momentum e il 27 un pattern di indecisione.

Da 26 a 27 non misuro nessuna variazione di stabilità del sistema, cambia completamente approccio, cambia completamente sistema.

Quindi perderei completamente di vista quello che mi rappresenta e anche ipotizzando di lavorare e dire: va bene tu trovami sempre 2 pattern migliori in quel periodo.

Va bene, però anche qui in realtà cosa farei?

Andrei a pescare i due pattern che ovviamente hanno funzionato meglio nel periodo scelto, ma che saranno con ogni probabilità maggiormente legati a quello che è successo in quel periodo.

Se un pattern di indecisione mi ha permesso poi di entrare in un trade che ha fatto un movimento eccezionale, è stata una coincidenza, il pattern di indecisione funziona, però non è detto che la settimana dopo si presenta ancora quella condizione che si era presentata lì.

Non è di fatto una parametrizzazione continua quella che io faccio con i pattern, ma è discreta e quindi è ben difficile da usare come ottimizzazione.

Ecco perché fondamentalmente per il mio approccio questa walk forward analysis funziona poco, ma ripeto non ho nulla in contrario per chi è capace di sviluppare sistemi usando indicatori, mix di indicatori o valutazioni di questo genere, può benissimo cimentarsi con questa materia e avere ottime soddisfazioni perché la reputo comunque un’idea di lavoro che va benissimo, sempre perché stiamo parlando di validazione numerica di quello che si fa.

Per cui, chi la vuole usare faccia pure, ma se sa come farla usare a me mi farebbe un piacere, magari provo qualcosa di nuovo.

Io per adesso non sono ancora riuscito, anche Kevin Daly ha detto che i miei sistemi funzionano già bene così come sono e non si ha bisogno di usare queste alchimie qui.

Ci vediamo la prossima volta ragazzi, ciao da Andrea Unger.

Scopri la Prima Rivista in Italia sul Trading Automatico >>


Che ne pensi di questo articolo? Non dimenticare di dire la tua lasciando un commento qui sotto!

E se pensi che il contenuto ti sia stato utile, puoi condividere il post con i tuoi amici! 🙂