Questo è il secondo articolo scritto da Mario Cesolini, analista del sito tradingevo, per Unger Academy. Mario è un trader specializzato nell’ideazione, programmazione e sviluppo di trading system, sempre alla ricerca dell’algoritmo perfetto. La ricerca di nuove strategie non si interrompe mai. Si alternano momenti in cui tutto è frenetico a momenti in cui tutto va al rallentatore.

 

Dallo SPY ai “cugini” QQQ, DIA e IWM

Nel post precedente abbiamo introdotto l’indicatore RSI e abbiamo visto come questo, nella sua verione a 2 periodi, possa essere un valido alleato per prendere posizione al rialzo.

Questo secondo articolo sarà dedicato invece a vedere come il nostro trading system, che apre posizioni long quando l’rsi a 2 periodi scende sotto il valore 30 e le chiude quando l’indicatore sale sopra il valore 70, si comporta alle prese con altri indici azionari statunitensi come il Nasdaq, il Dow Jones e il Russel2000.

La nostra idea è che tutti i mercati azionari USA abbiano le stesse caratteristiche dell’SP500 e, come tutte le idee, dovrà essere dimostrata.

Vi preannuncio che non si tratta di sistemi immediatamente utilizzabili, a patto di non voler perdere dei soldi. Al proposito ricordo che stiamo testando una versione primitiva dell’algoritmo, senza alcun risk management (stop loss, take profit, …) e, come vedremo, non dobbiamo sottovalutare altri “piccoli” problemi che che rendono il sistema non profittevole.

Saranno caratterizzati dallo stesso bias rialzista e dalla stessa mean reversion dell’SP500 anche gli indici Nasdaq, Dow Jones e Russel2000?  Vediamo

Ho testato il nostro sistema su 4 ETF:

  • SPY (SP500, lo abbiamo visto nel primo articolo)
  • QQQ (Nasdaq100);
  • DIA (Dow Jones);
  • IWM (Russell2000);

Sotto le equity line del sistema applicato ai 4 mercati:

SPY – Equity line close to close

 

QQQ – Equity line close to close

 

IWM – Equity line close to close

 

DIA – Equity line close to close

 

Bene. Adesso possiamo affermare che la logica rialzista mean reverting funziona anche sugli altri indici azionari testati. L’RSI a 2 periodi non è un indicatore perfetto ma ha dimostrato di sapere intercettare questa dinamica.

Ripeto, almeno per momento, non si tratta di un sistema utilizzabile. Sopra abbiamo accennato alla mancanza del risk management (che da solo ne sconsiglierebbe l’utilizzo). La domanda ora è la seguente: se i 4 sistemi fossero dotati di risk management sarebbero utilizzabili? No, non sarebbero comunque utilizzabili. Vediamo perché.

Sotto una tabella comparativa dei principali ratio dei performance report.

Tabella Ratio – 4 ETF

L’IMPORTANZA DELL’AVERAGE TRADE

Qualcuno tra i lettori avrà già individuato il punto debole: l’average trade basso. Almeno al momento l’average trade è troppo basso per poter sperare di coprire i costi di slippage e commissioni, specialmente quelle dei broker italiani che arrivano a chiedere anche a 22 euro per ogni trade (11 all’apertura e 11 alla chiusura). Per contro tutti i mercati hanno risposto in maniera soddisfacente: alta percentuale di operazioni favorevoli e complessivamente una buona base su cui lavorare.

Come si calcola l’average trade? Semplice: dividendo il total net profit per il numero di operazioni.

AUMENTARE L’AVERAGE TRADE

Un metodo abbastanza intuitivo per aumentare l’average trade consiste nell’essere più selettivi nelle entrate. Nel nostro caso potremmo pensare di testare i livelli 10, 15, 20 e 25 oppure applicare un filtro di trend per scegliere di operare soltanto se il trend è favorevole.

Un’altra soluzione per aumentare l’average trade potrebbe riguardare la durata delle operazioni: più si rimane a mercato più aumenta la possibilità di ottenere dei profitti (naturalmente questo è vero soltanto se si utilizza una buona strategia, se invece comprassimo sui massimi del mercati ogni giorno avrebbe un’influenza negativa sul nostro conto trading).

Nel prossimo articolo lavoreremo per aumentare l’average trade dei nostri quattro sistemi.

Categorie: Tecnici

Mario Cesolini

Socio ordinario professional SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica), Mario Cesolini è laureato in Diritto dei mercati finanziari all'Università La Sapienza di Roma nel 2003. Ha iniziato a studiare i mercati finanziari ed in particolare l'analisi tecnica nel 1999, specializzandosi nella programmazione di trading system, nella costruzione di strategie in opzioni e nel trading di volatilità sulla curva del Contango del VIX Index. Nell'ottobre del 2015 vince il SIAT Award come migliore analista tecnico dell'anno della categoria Forex.

3 commenti

Paolo Locatelli · 7 agosto 2018 alle 16:07

Il buon Larry ( l’altro ) ricevera’ delle royalties per questo sistema ? Anche la meta’ mancando la media mobile a 200 periodi .

Antonello · 8 agosto 2018 alle 12:17

Ottimo articolo! Si denota subito la mano di un trder professionista che fa esattamente l’opposto di un neofita, cioè critica critica e ancora critica i propri sistemi anche se all’apparenza sono i migliori del mondo!

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