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Ciao da Andrea Unger. Oggi volevo parlare molto brevemente di trading system.

Ecco, su internet spesso si leggono discussioni di esperti (o presunti tali) di trading system e alle volte si trovano anche dei codici gratuiti di esempio, e si nota come l’idea generale diffusa è che il trading system sia qualcosa di anche complesso, un mix di regole particolarmente intricate che porti poi a un oggetto che effettivamente non sia gestibile da essere umano ma che ci voglia la macchina.

In parte questo può essere anche vero, che ovviamente quanto maggiori sono le regole, il numero, tanto più difficile sarà la gestione a livello manuale, e io stesso faccio tutto in automatico però quello che mi sembra sia completamente travisato è proprio il concetto di difficoltà dell’idea che c’è a monte.

Quello che troppo spesso viene presentato è un qualcosa legato alla cosiddetta intelligenza artificiale, dove appunto il computer in quanto computer è in grado di dipanare uno scenario occulto ai più e costruire un set di regole pazzesco che porti a un oggetto, il trading system, che va a mercato e guadagna addirittura.

In genere quello che si crede è che questo sistema per essere robusto debba funzionare su ogni timeframe su ogni mercato e via dicendo e si pensa che esista questa questa entità misteriosa… Ecco io non ho sistemi di questo genere. Credo fermamente che non esistano, per lo meno quello che funziona dappertutto in tutte le circostanze.

Sono ancora un convinto sostenitore della semplicità perché finché io creo un sistema che capisco, che riesco a capire magari che non riesco semplicemente a seguire per la velocità con cui opera, e non parlo di high frequency trading, parlo di reazione, semplicemente di reazione all’input e quindi schiacciare quando è il momento di far l’operazione che è supposto venga fatta.

Oppure non lo seguo per poter seguire molti sistemi, manualmente potrei seguirne 1, 2, 3; lo facevo ancora nel 2008 il primo campionato che vinsi, anche nel 2009, non c’era ancora la tecnologia che permetteva una connessione diretta al broker e quindi un’esecuzione immediata fra virgolette, del sistema, e i segnali che arrivavano dalla piattaforma, poi andavano trasposti manualmente e questo limitava il numero dei sistemi che si potevano seguire.

E’ abbastanza ovvio, quindi ben venga, il fatto dell’automatismo e via dicendo ma non per la complessità in sé delle regole.. adesso i sistemi semplici alla fine sono ancora quelli che funzionano meglio: end of month rally, cioè il rally di fine mese, il rally di fine anno sugli azionari, hanno il loro fondamento.

Io credo che se vi dicessi, magari per la platea anche di cfd che lavorano sull’indice dax, quindi funziona anche sul future, ma sull’indice, ogni mercoledì sera alla chiusura andate long e vendete la mattina successiva, questo è un sistema che avrebbe guadagnato e guadagna costantemente, poco pochissimo magari, non quanto basta per coprire i costi delle operazioni, però è un’idea che funziona.

C’è qualcosa dietro, qualcosa che legato alla struttura del mercato che porta a un sistema del genere ad essere di profitto. Parlo del dax, non va bene sul gasolio per esempio, sia chiaro, proprio perché non funziona dappertutto, ma questa è un’idea banale che si capisce che è ovvia, che è lampante, la capirebbe un bambino se io dovessi dirgli di farlo, saprebbe farlo senza bisogno del computer, quindi voglio dire..

I sistemi non sono un qualcosa di misterioso legato a un’alchimia, sono un set di regole dettate dal buon senso e finché c’è un buon senso dietro c’è la speranza che queste regole non diventino troppe e non si cada, si scivoli sulla buccia di banana dell’over fitting, che è il nemico numero degli sviluppatori di sistemi.

Non abbiate quindi paura dei trading system. Non pensiate che ci siano le macchine che stanno prendendo il sopravvento perché è sempre l’uomo che guida queste macchine verso la produzione dei sistemi… avrete capito che non sono un grandissimo fautore degli algoritmi genetici o queste cose qui.. pronto a ricredermi se qualcuno mi convince.. ma sarà dura..

Questo è quello che volevo dirvi oggi: non abbiate paura dei trading system, se li sapete governare potrebbero essere vostri amici.
Ciao a tutti da Andrea Unger ci vediamo la prossima volta!

 

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Andrea Unger

Noto per essere l'unico 4 volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger è trader professionista dal 2001 e membro onorario di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Autore apprezzato, è spesso ospite di convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.

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