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Ciao ragazzi da Andrea Unger.
Oggi volevo parlare di performance e di trading sistematico e discrezionale. Voi sapete che io sono un trader prevalentemente sistematico -se non esclusivamente sistematico- e promuovo ovviamente il trading sistematico come approccio e mercati.

Mi avete chiesto quanto possa fare un trader sistematico all’anno e, premesso che questo dipende, ovviamente, moltissimo dal rischio che si decise di utilizzare nell operatività e quindi diventa molto soggettivo perché quanto più alto è il rischio, entro certi limiti, tanto maggiore sarà la performance se si dispone di strategie
con aspettativa positiva. Però, oltre poi… oltre un certo limite invece non conviene neanche più alzare il rischio.

Però, ipotizzando di affrontare questa come una professione seria e quindi con la testa sulle spalle, diciamo, io ho spesso detto che credo che un trader sistematico
veramente bravo che affronti con un rischio ragionevole il trading, parlo di operatività con percentuali di rischio per il singolo trader ridotte… ridotte tra l’1 e 2 percento per dire, no, per configurare una ipotesi di drawdown che sia tra il 10-15 percento, magari 20, in casi di estrema turbolenza dei mercati.

Questo trader potrebbe ambire a un 30-35 percento all’anno.

Che qualcuno dirà: “beh, pochissimo, per bacco!” Però è realistico.
Cioè, venire qui a dirvi che si fa il 500 percento solo perché nei campionati si vedono quelle performance sarebbe sicuramente una truffa bella e buona perché il campionato è una cosa… mi chiedi a quanto corri i 100 metri non posso dirgli che li corro in 9’60 perché c’è Bolt che va a quelle velocità lì, ovviamente sarebbe ridicolo.

Allora se vi dico che li corrono in 15 secondi potrebbe essere già più realistico… poi non so se ce la faccio però questo è un altro discorso!
Quindi, questo è quello che ho detto.

Poi si leggono, ovviamente, tanti interventi sul forum dove alcune persone ridono in faccia a chi dice questo e parlano di performance molto più elevate con operatività diversa da quella che è il trading sistematico e qui e ci tengo a dire che io sono convinto, senza prove, ma sono convinto, che il miglior trader discrezionale al mondo batterà sempre il miglior trader sistematico.

Lo batterà sempre perché quel trader discrezionale avrà un talento, un qualcosa che gli permetterà di fare meglio della macchina, per quante informazioni noi mettiamo nella macchina.

Questa è la mia convinzione personale, quindi se prendiamo il migliore in assoluto al mondo nel discrezionale che talentuosamente tira fuori operatività dalla macchina… dal computer, batterà quell’infrastruttura creata dal miglior trader sistematico che quindi avrà studiato come mettere insieme strategie e via dicendo.

Questo è la mia convinzione. Però allora dice :”perché fai sistematico?”

Perché io non sono il miglior trader discrezionale al mondo, non sono neanche quello sistematico, però sicuramente non sono il miglior trader discrezionale e per essere il miglior trader discrezionale ci vuole quel qualcosa in più, perché per battere
le macchine e soprattutto i mercati, che quello l’obiettivo ultimo, ci vuole quel qualcosa in più e io sono convinto che quel qualcosa in più, indispensabile per il trader discrezionale, non sia facilmente trasmissibile (si dice questo!?) non sia facile da trasmettere da parte di un qualunque docente perché è quel qualcosa che che è qua dentro, e quindi per quanto uno possa spiegare tutto l’approccio, che sicuramente avrà senso, e tutto il modus operandi, ci sarà quel qualcosa in più che il trader discrezionale talentuoso non riuscirà a spiegare all’aspirante
trader discrezionale mentre, li trader sistematico è composto da regole molto diverse e, se anche è vero che ci vuole un certo talento nella scelta dei parametri o dei sistemi da usare, magari, o via dicendo, però rimane sempre il fatto che è in qualche maniera completamente meccanizzabile e quindi, una volta spiegata la procedura, anche chi non ha l’estro, che potrebbe essere sempre utile, comunque riesce a mettere in piedi qualcosa.

Ci sarà sempre poi quello completamente negato, che io credo è meglio che lasci perdere il trading, ma per il suo bene non è certo un insulto.

Non tutti devono fare trading.

Quindi detto questo, ho detto quello che credo sia ragionevole poter immaginare
se si è veramente bravi nel trading sistematico.

Con 30-35 percento all’anno, fatto con un’ottica di crescita regolare e intelligente del capitale.

Se poi uno fa il kamikaze, magari ce l’hanno che fa il 400 per cento, va bene, però non è qualcosa da replicare anno dopo anno. Non penso almeno, se qualcuno lo fa davvero, ma lo fa seriamente, me lo dica perché sono interessato.

Ecco quindi, ragazzi, non fatevi fuorviare o annebbiare da numeri da capogiro, proprio detto da tanto tempo.

Se si fanno le cose seriamente si può fare un buon lavoro però non esiste la
macchinetta che butta fuori i soldi dal monitor o dallo slot del dvd.

Ciao ragazzi, alla prossima.
 

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Andrea Unger

Noto per essere l'unico 4 volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger è trader professionista dal 2001 e membro onorario di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Autore apprezzato, è spesso ospite di convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.

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