Mi è arrivata da più parti una domanda parecchio interessante che vorrei condividere con te:

Come mai durante lo sviluppo di una strategia ti concentri in maniera particolare sull’analisi della variazione dell’Average Trade?

Le mie analisi si concentrano su quattro indicatori principali di performance. Il Net profit, l’Average trade, il Maximum Drawdown e il Periodical Analysis.

Durante ciascun passaggio dello sviluppo, l’Average Trade è sempre il primo parametro che osservo per capire se sto andando nella giusta direzione. Per chi non lo sapesse, l’Average Trade è semplicemente il totale dei profitti accumulati diviso il numero totale dei trade effettuati.

L’obiettivo che cerco di raggiungere, per quanto riguarda questo indicatore di performance, è la sua capienza. Con capienza intendo il valore minimo necessario per poter utilizzare la strategia LIVE, avendo un cuscinetto sufficientemente soffice che possa attutire l’effetto di eventuali decadimenti di performance o situazioni avverse.

Questo valore minimo necessario sarà diverso a seconda del mercato oggetto di studio, dal tipo di strategia e dal tick minimo.

Mi spiego meglio.

Lavorare con un contratto su un mercato “piccolo” come il Corn richiede una minor esposizione di capitale di quella che dovremmo sopportare su un mercato molto più grande come il DAX. Questa diversa esposizione di capitale si riflette anche sul valore minimo di Average Trade richiesto.

Allo stesso modo utilizzare una strategia intraday che chiude le posizioni a fine giornata, non richiede lo stesso Average Trade di una strategia overnight che mantiene le posizioni aperte per più giorni.

Il Tick minimo, inoltre, è un aspetto che spesso non viene molto preso in considerazione, ma prova a pensare al diverso impatto che ha un tick di slippage di 10€ sull’Eurostoxx50 piuttosto che uno di 12.50€ sul Dax che è un mercato 4-5 volte più grande del primo.

L’Average Trade dev’essere quindi sempre relazionato al rischio assunto.
Questo è dato dal capitale gestito grazie all’acquisto di quel particolare contratto (non solo il margine), dal tempo che rimaniamo a mercato, e dallo slippage.

A presto,

Andrea

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Categorie: Tecnici

Andrea Unger

Noto per essere l'unico 4 volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger è trader professionista dal 2001 e membro onorario di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Autore apprezzato, è spesso ospite di convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.

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