Durante il primo post legato al training sulla gestione di portafoglio abbiamo passato in rassegna l’approccio al trading sistematico e come questo mi sia risultato semplice quando incontrai chi riuscì ad aprirmi gli occhi sull’argomento: nessun mix complicato di indicatori, ma semplici blocchi di regole con ordini inviati a mercato solo in alcuni momenti della giornata.

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Ho vinto il mio primo campionato nel 2005 con una strategia su EuroFX costituita da 4 blocchi di regole, strategia che ho poi unito ad una trend following intraday sul Dax, una trend following intraday sul FIB ed a una controtrend sul miniSP5oo per affrontare il campionato del mondo nel 2008.

Una grande annata, vincendo con 672%, mi ha dato la spinta per continuare anche nel 2009 a gareggiare usando lo stesso mix di strategie. Credevo nella diversificazione e pensavo di averlo fatto a dovere.

Dopo una buona partenza mi sono ritrovato a breakeven attorno a giugno, metà anno era andato ed ero tornato a 0%! Eppure gli atri trader mostravano performance decisamente migliori nella classifica del campionato, cosa era successo?

Ho analizzato la situazione ed ho presto realizzato che, ciò che io credevo fosse diversificazione, lo era in realtà in minima parte. I Future su Dax e FIB sono molto correlati e anche i sistemi che usavo su tali strumenti erano costruiti basandosi su modelli estremamente simili, in pratica non operavo realmente su due mercati ma era come se, nella maggioranza dei casi, raddoppiassi la mia esposizione sui future sugli indici. Tutto era andato bene nel 2008 quando i gain sembravano arrivare da ogni parte; ma nel 2009, all’affacciarsi di alcune perdite, le due strategie, quasi sempre, perdevano assieme!

Bene, potrete obiettare che avevo all’opera anche una strategia controtrend su un altro index future molto importante: il miniSP500. Guardando però più nel dettaglio le cose mi sono reso conto che questo in realtà non aiutava molto.

Le due strategie trend following erano basate su filtri alla ricerca di contrazioni di volatilità nei giorni precedenti, condizione questa che migliora notevolmente l’efficacia degli ingressi a breakout. La strategia sul MiniSP, cercando ingressi contro trend, si basava su condizioni esattamente all’opposto! L’unico reale filtro nella strategia era in effetti un requisito tale da mostrare una notevole espansione nel range del giorno precedente. E’ ovvio comprendere che se il miniSP500 ha avuto una giornata con un forte movimento, sarà ben difficile che Dax o FIB abbiano avuto una contrazione di volatilità. Per questo motivo i trade in controtrend venivano eseguiti, il più delle volte, in giornate diverse da quelli delle strategie trend following, e viceversa. Non è esattamente il miglior modo per diversificare…

In aggiunta a tutto questo la strategia su EuroFX nel 2009 aveva cominciato ad entrare in sofferenza producendo perdite invece dei desiderati guadagni.

Il problema principale non era solo legato ai mercati ma anche al modo in cui limitavo lo sviluppo di strategie, pur trattandosi di un approccio di grande efficacia, non riusciva a coprire tutte le condizioni di mercato e il 2009, che veniva dopo le tempeste del 2008, era un mercato molto difficile da affrontare.

Capii che dovevo esplorare nuovi modelli di sviluppo ed ovviamente nuovi mercati. Nel 2009 reagii immediatamente aggiungendo una strategia sul DAX che andava in controtrend nelle prime ore della giornata (se gli ingressi a breakout cominciavano ad essere buoni dopo le 11 perché non tentare ingressi contro il trend prima di tale orario?), scoprii anche che il DAX presentava caratteristiche meanrevering tra le 15 e le 16 (ora centrale europea) e sfruttai tale comportamento con una strategia di quasi scalping all’interno di tale finestra oraria.

Queste azioni mi aiutarono a conseguire la vittoria finale con 115% e cominciai anche a diversificare molto sul mio conto principale al di fuori del campionato. Aggiungevo strategie ed esploravo nuovi mercati. Tutto questo è veramente molto importante e nel corso Trading System Supremacy passo volutamente in rassegna diversi motori di sviluppo spaziando su più mercati proprio per inculcare l’importanza di una tale varietà nella mente degli studenti.

Le cose miglioravano di giorno in giorno. Sempre più strategie popolavano il mio portafoglio (no, non è necessario un capitale importante per tale diversificazione, ci sono strumenti come il Forex, i CFD e i minifuture che permettono di diversificare bene anche dedicando un capitale limitato al trading), poi, nel 2011, arrivò un Drawdown, nulla di inatteso, non certo piacevole ma normale. Ma non era il drawdown il problema, avevo diversificato a tal punto… da non riuscire più ad analizzare quali strategie andassero bene e quali no!

Un nuovo problema ed una nuova opportunità, lo scoprirete nel prossimo post!

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Categorie: Portafoglio

Andrea Unger

Noto per essere l'unico 4 volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010 e 2012), Andrea Unger è trader professionista dal 2001 e membro onorario di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Autore apprezzato, è spesso ospite di convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.

1 commento

Il Puzzle Ricomposto – UngerAcademy.it Blog · 10 luglio 2017 alle 09:14

[…] rieccoci ragazzi! Nel secondo articolo eravamo arrivati al punto in cui troppo era…troppo (puoi leggere il primo articolo della serie […]

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