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Unger Academy (ex Skilled Academy) nasce ad inizio Novembre 2015 e lo fa con un webinar che mostra un approccio passo passo di sviluppo di una strategia di trading. Il mercato scelto era il Dax Future e lo scopo della strategia era di cavalcare un eventuale trend intraday che fosse in partenza nelle prime ore della mattina, in particolare durante la seconda ora di contrattazione entrando a breakout di livelli individuati in base al range della prima ora. L’operatività era inibita in caso di eccesso di direzionalità il giorno precedente, tale filtro portava un miglioramento nella qualità dei trade senza stravolgere ovviamente il concetto base del sistema.

Il sistema basa la propria logica sia sul concetto di Opening Range Breakout sia su specifiche caratteristiche del Dax future. La finestra oraria di immissione ordini è infatti la seconda di contrattazione del future ma la prima del mercato azionario sottostante: questa asimmetria crea le condizioni perché il future abbia tempo di costruire una barra di setup prima che il mercato azionario faccia da traino allo stesso.

A parte comunque i concetti alla base del motore di questo sistema, la domanda che sorge spontanea riguarda ovviamente le prestazioni dello stesso dopo la presentazione fatta con il relativo esempio di come sia stato sviluppato.

Per dare una risposta osserviamo la figura 1 dove la riga rossa verticale indica approssimativamente il momento in cui eravamo al momento della presentazione del sistema (i risultati sono al netto di 30 Euro di costi di transazione ad operazione):

Fig. 1 Equity Line e DrawDown dal 1/01/2007

Come si nota l’andamento Out Of Sample non si discosta affatto dalle dinamiche precedenti.

Una analisi più approfondita si può fare analizzando i guadagni annuali del sistema riportati in Figura 2:

Fig. 2 Gain annuali della strategia

Il 2016 non è stato un anno da definire brillante ma, nonostante questo, la strategia ha mostrato dei ritorni positivi.

Scavando più a fondo nei risultati annui si nota come ciclicamente si presenta un anno con guadagni meno accentuati e questo avviene a distanza di 3 anni circa; infatti gli anni meno performanti sono stati il 2007, il 2010, il 2013 ed il 2016. Dopo ogni anno più calmo ce ne sono stati 2 con gain decisamente più consistenti e questo fa ben sperare per il 2017 e il 2018, 2017 che, tra l’altro, ha mostrato un’ottima partenza nel primo mese!


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